Сравнение IOO с CTAS
IOO (iShares Global 100 ETF) is Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while CTAS (Cintas Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IOO returned 16.57%/yr vs 23.69%/yr for CTAS. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IOO и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 16.57% против 23.69% соответственно.
IOO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.73%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 16.57%
- Всё время*
- 7.78%
CTAS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 12.99%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- -8.77%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- 23.69%
- Всё время*
- 16.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $532.74M | $525.09M | $429.66M | |
| $59.47M | $42.95M | $39.23M |
Сравнение доходности по годам IOO и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 15.22% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
CTAS Cintas Corporation | 7.63% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between IOO and CTAS is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2000 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between IOO and CTAS has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOO vs. CTAS — Ранг доходности на риск
IOO
CTAS
Сравнение IOO c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOO | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | -0.32 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | -0.52 | +12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOO и CTAS
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOO | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -65.32% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -27.23% | +17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -27.68% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -27.68% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | -48.38% | +16.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -10.70% | +10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -15.04% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 16.93% | -14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и CTAS
Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 4.51%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOO | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 10.76% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 19.70% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 23.24% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 23.01% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 26.80% | -9.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и CTAS
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CTAS в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.89% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.80% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
IOO and CTAS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (10.76%) compared to IOO (4.51%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs CTAS's -65.32%.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOO и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор