PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTAS с JCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с JCI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Johnson Controls International plc (JCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или JCI.

Корреляция

Корреляция между CTAS и JCI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CTAS и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%90,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31,370.85%
84,260.04%
CTAS
JCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

1.04

JCI:

0.83

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.44

JCI:

1.39

Коэф-т Омега

CTAS:

1.22

JCI:

1.18

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.33

JCI:

1.26

Коэф-т Мартина

CTAS:

3.43

JCI:

3.87

Индекс Язвы

CTAS:

7.61%

JCI:

6.94%

Дневная вол-ть

CTAS:

25.16%

JCI:

32.40%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

JCI:

-85.71%

Текущая просадка

CTAS:

-7.80%

JCI:

-10.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$84.15B

JCI:

$53.05B

EPS

CTAS:

$4.30

JCI:

$2.13

Коэффициент P/E

CTAS:

48.47

JCI:

37.73

Коэффициент PEG

CTAS:

3.74

JCI:

1.25

Коэффициент P/S

CTAS:

8.30

JCI:

2.29

Коэффициент P/B

CTAS:

18.44

JCI:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$10.14B

JCI:

$15.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$5.02B

JCI:

$5.82B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.70B

JCI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 27.57% против 11.12% соответственно.

CTAS

С начала года

14.28%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

0.85%

1 год

26.27%

5 лет

34.39%

10 лет

27.57%

JCI

С начала года

3.17%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.61%

1 год

28.26%

5 лет

26.63%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и JCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTAS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTAS: 1.04
JCI: 0.83
Коэффициент Сортино CTAS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTAS: 1.44
JCI: 1.39
Коэффициент Омега CTAS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTAS: 1.22
JCI: 1.18
Коэффициент Кальмара CTAS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTAS: 1.33
JCI: 1.26
Коэффициент Мартина CTAS, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTAS: 3.43
JCI: 3.87

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCI равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.83
CTAS
JCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и JCI

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности JCI в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation		0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
JCI
Johnson Controls International plc		1.83%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и JCI

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-10.12%
CTAS
JCI

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и JCI

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 12.05%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.05%
17.15%
CTAS
JCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и JCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию