Сравнение CTAS с JCI
CTAS (Cintas Corporation) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, JCI in Engineering & Construction. Over the past 10 years, CTAS returned 23.39%/yr vs 15.19%/yr for JCI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 23.39% против 15.19% соответственно.
CTAS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -22.50%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 23.39%
JCI
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 29.49%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам CTAS и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -6.63% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
JCI Johnson Controls International plc | 23.10% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between CTAS and JCI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.36 |
The correlation between CTAS and JCI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$4.75
JCI:
$4.91
CTAS:
36.75
JCI:
29.93
CTAS:
2.58
JCI:
7.59
CTAS:
6.46
JCI:
5.66
CTAS:
$11.03B
JCI:
$12.49B
CTAS:
$1.33B
JCI:
$8.93B
CTAS:
$2.66B
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. JCI — Ранг доходности на риск
CTAS
JCI
Сравнение CTAS c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTAS | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.74 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 10.34 | -11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAS | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 1.75 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.54 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и JCI
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки JCI в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -93.36% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -12.71% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -30.85% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -42.32% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -47.14% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | 0.00% | -22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -38.26% | +23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | 4.59% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и JCI
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 6.16%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 10.34% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 21.32% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 27.14% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 28.28% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 27.96% | -1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и JCI
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности JCI в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.03% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.07% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и JCI
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and JCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCI has higher volatility (10.34%) compared to CTAS (6.16%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs JCI's -93.36%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор