Сравнение CTAS с JCI
CTAS (Cintas Corporation) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, JCI in Engineering & Construction. Over the past 10 years, CTAS returned 23.69%/yr vs 15.01%/yr for JCI. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 23.69% против 15.01% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 12.99%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- -8.77%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- 23.69%
- Всё время*
- 16.28%
JCI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 19.35%
- С начала года
- 29.06%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 37.28%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 13.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $532.74M | $525.09M | $429.66M | |
| $610.17M | $516.49M | $595.67M |
Сравнение доходности по годам CTAS и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 7.63% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
JCI Johnson Controls International plc | 29.06% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between CTAS and JCI is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between CTAS and JCI has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$80.59B
JCI:
$93.07B
CTAS:
$4.92
JCI:
$5.74
CTAS:
40.96
JCI:
26.75
CTAS:
2.99
JCI:
6.78
CTAS:
7.27
JCI:
3.83
CTAS:
15.84
JCI:
6.99
CTAS:
$11.26B
JCI:
$25.00B
CTAS:
$5.71B
JCI:
$9.16B
CTAS:
$2.99B
JCI:
$3.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. JCI — Ранг доходности на риск
CTAS
JCI
Сравнение CTAS c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.83 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 11.07 | -11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и JCI
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -86.83% | +21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -12.71% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -22.61% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -42.32% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -47.14% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | 0.00% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -21.64% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 4.39% | +12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и JCI
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 7.31% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 23.48% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 29.12% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 28.77% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 28.16% | -1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и JCI
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности JCI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.89% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.04% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и JCI
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 6.61B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.04M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 987.00M при выручке в 6.61B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.99M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 749.00M при выручке в 6.61B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and JCI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (10.76%) compared to JCI (7.31%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs JCI's -86.83%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор