PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds from iShares - IOO tracks the S&P Global 100 Index (Net) while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IOO и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и BDVL

2026 (YTD)2025
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%7.23%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between IOO and BDVL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов IOO и BDVL

Секторы
IOO
BDVL

Технологии

46.2%
23.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.7%

Финансовые услуги

9.1%
13.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.5%

Здравоохранение

8.4%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.3%

Промышленность

4.8%
15.4%

Энергетика

3.6%
2.8%

Сырьевые материалы

1.7%
2.6%

Коммунальные услуги

0.5%
4.8%

Недвижимость

0.2%
1.0%

Технологии

IOO
46.2%
BDVL
23.0%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
BDVL
10.7%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
BDVL
13.9%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
BDVL
8.5%

Здравоохранение

IOO
8.4%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
BDVL
6.3%

Промышленность

IOO
4.8%
BDVL
15.4%

Энергетика

IOO
3.6%
BDVL
2.8%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
BDVL
2.6%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
BDVL
4.8%

Недвижимость

IOO
0.2%
BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

IOO vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOOBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOOBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.01

-0.62

Просадки

Сравнение просадок IOO и BDVL

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-7.71%

-48.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.95%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-1.19%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

9.49%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

9.49%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

9.49%

+8.29%

Сравнение комиссий IOO и BDVL

И IOO, и BDVL имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и BDVL

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IOO and BDVL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IOO and BDVL have the same expense ratio: 0.40% per year.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.82% for IOO.

IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор