PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOO с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с ACWV

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

IOO (iShares Global 100 ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds from iShares - IOO tracks the S&P Global 100 Index (Net) while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.34%/yr vs 6.91%/yr for ACWV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности IOO и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 16.34% против 6.91% соответственно.

IOO

1 день
1.26%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
10.31%
С начала года
11.66%
1 год
29.31%
3 года*
23.70%
5 лет*
15.90%
10 лет*
16.34%

ACWV

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
1.71%
С начала года
2.80%
1 год
5.98%
3 года*
9.51%
5 лет*
5.31%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		11.66%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.80%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between IOO and ACWV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.75

Over the past year, the correlation between IOO and ACWV has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IOO и ACWV

Секторы
IOO
ACWV

Технологии

45.1%
25.8%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.9%

Финансовые услуги

10.1%
13.2%

Здравоохранение

9.1%
13.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
9.8%

Промышленность

5.2%
8.1%

Энергетика

3.4%
3.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Коммунальные услуги

0.5%
7.3%

Недвижимость

0.2%
0.6%

Технологии

IOO
45.1%
ACWV
25.8%

Коммуникационные услуги

IOO
10.8%
ACWV
11.9%

Финансовые услуги

IOO
10.1%
ACWV
13.2%

Здравоохранение

IOO
9.1%
ACWV
13.0%

Потребительский циклический сектор

IOO
7.9%
ACWV
5.1%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.8%
ACWV
9.8%

Промышленность

IOO
5.2%
ACWV
8.1%

Энергетика

IOO
3.4%
ACWV
3.7%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
ACWV
1.5%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
ACWV
7.3%

Недвижимость

IOO
0.2%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

IOO vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.75

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.12

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.94

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

2.69

+8.83

IOO vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и ACWV

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-28.82%

-27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-6.37%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-7.56%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-18.14%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-28.82%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.50%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-3.11%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.23%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и ACWV

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.20%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

6.26%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

8.08%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

10.28%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

12.29%

+5.41%

Сравнение комиссий IOO и ACWV

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и ACWV

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ACWV в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.95%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.83%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IOO and ACWV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (4.20%) compared to ACWV (3.20%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.34% vs 6.91% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.34% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

ACWV has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.83% for IOO.

IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.20% for ACWV.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор