Сравнение IOFIX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -10.90% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 1.81% против 16.84% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
MGK
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.90%
- 6 месяцев
- -8.52%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 16.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и MGK
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
IOFIX vs. MGK — Ранг доходности на риск
IOFIX
MGK
Сравнение IOFIX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.84 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.36 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.16 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 4.07 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.84 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.55 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.77 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и MGK составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и MGK
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и MGK
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -47.97% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -16.85% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -36.01% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -36.01% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -13.57% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -7.51% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 4.81% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и MGK
Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 7.01% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 12.88% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 23.33% | -18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 22.64% | -17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 21.82% | -12.56% |