Сравнение IOFIX с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.32% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IOFIX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.81% против 1.20% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
BLV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и BLV
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.
Доходность на риск
IOFIX vs. BLV — Ранг доходности на риск
IOFIX
BLV
Сравнение IOFIX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.24 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.38 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.43 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 1.04 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.24 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.24 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и BLV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и BLV
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности BLV в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% | 0.00% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.73% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и BLV
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -38.29% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -6.89% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -36.27% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -38.29% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -24.59% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -9.37% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.84% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и BLV
Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.54% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 5.50% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 9.77% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 12.98% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 11.99% | -2.73% |