Сравнение IOFIX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IOFIX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.81% против 1.65% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
SHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и SHY
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Доходность на риск
IOFIX vs. SHY — Ранг доходности на риск
IOFIX
SHY
Сравнение IOFIX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.50 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 4.12 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.15 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 16.03 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.50 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.87 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 1.06 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.29 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и SHY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и SHY
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SHY в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.75% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и SHY
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -5.71% | -39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -0.89% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -5.71% | -24.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -5.71% | -39.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -0.47% | -20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -0.52% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.23% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и SHY
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.58% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.89% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 1.45% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 1.97% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 1.56% | +7.70% |