Сравнение IOFIX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.04% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
BIV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и BIV
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Доходность на риск
IOFIX vs. BIV — Ранг доходности на риск
IOFIX
BIV
Сравнение IOFIX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.10 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.59 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.82 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 5.87 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.10 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.09 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.37 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.65 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и BIV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и BIV
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности BIV в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.10% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и BIV
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -18.95% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -2.87% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -18.74% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -18.95% | -26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -2.03% | -18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -3.40% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.89% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и BIV
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.70% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.77% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.74% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 4.55% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 6.39% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 5.50% | +3.76% |