Сравнение IOFIX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | 21.43% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и SGOV
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IOFIX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IOFIX
SGOV
Сравнение IOFIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 20.61 | -19.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 283.87 | -281.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 201.33 | -200.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 411.31 | -409.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 4,618.08 | -4,611.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 20.61 | -19.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 14.12 | -14.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 12.34 | -12.15 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и SGOV составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и SGOV
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и SGOV
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -0.03% | -45.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -0.01% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -0.03% | -30.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | 0.00% | -20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | 0.00% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.00% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и SGOV
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.06% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.13% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 0.20% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 0.24% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 0.24% | +9.02% |