PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IOFIX с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IOFIX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOFIX и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund
-0.00%8.34%-0.35%-5.52%-21.68%14.92%21.43%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам


IOFIX

1 день
0.98%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.61%
1 год
7.75%
3 года*
1.50%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
1.81%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AlphaCentric Income Opportunities Fund

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IOFIX и SGOV

IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IOFIX vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IOFIX
Ранг доходности на риск IOFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOFIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOFIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOFIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOFIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOFIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IOFIXSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

20.61

-19.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

283.87

-281.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

201.33

-200.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

411.31

-409.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

4,618.08

-4,611.37

IOFIX vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOFIX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOFIX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IOFIXSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

20.61

-19.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

14.12

-14.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

12.34

-12.15

Корреляция

Корреляция между IOFIX и SGOV составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IOFIX и SGOV

Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund
8.29%7.44%8.16%7.52%5.51%3.94%4.76%4.70%5.06%4.83%4.97%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOFIX и SGOV

Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IOFIXSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.49%

-0.03%

-45.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-0.01%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-0.03%

-30.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.47%

0.00%

-20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

0.00%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.00%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IOFIX и SGOV

AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IOFIXSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.06%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

0.13%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

0.20%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

0.24%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

0.24%

+9.02%