Сравнение IOFIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.81% против 13.98% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и SPY
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IOFIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
IOFIX
SPY
Сравнение IOFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.93 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.45 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.53 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 7.30 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.93 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.69 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.78 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и SPY
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и SPY
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -55.19% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -12.05% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -24.50% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -33.72% | -11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -6.24% | -14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -9.09% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.52% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и SPY
Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 1.70%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 5.31% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 9.47% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 19.05% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 17.06% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 17.92% | -8.66% |