Сравнение IOFIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOFIX или SPY.
Основные характеристики
| IOFIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.13% | 16.89% |
| Дох-ть за 1 год | -0.87% | 24.07% |
| Дох-ть за 3 года | -8.35% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.69% | 14.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 4.88% | 12.53% |
| Макс. просадка | -45.49% | -55.19% |
| Текущая просадка | -25.50% | -2.26% |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и SPY
С начала года, IOFIX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 16.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и SPY
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и SPY
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности SPY в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 7.83% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.07% | 4.83% | 4.97% | 2.22% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.24% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и SPY
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и SPY
Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 0.94%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.