Сравнение IOFIX с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и PGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и PGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -1.24% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 10.82% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям PGF по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.53% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
PGF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и PGF
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии PGF в 0.62%.
Доходность на риск
IOFIX vs. PGF — Ранг доходности на риск
IOFIX
PGF
Сравнение IOFIX c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | PGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.33 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.50 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.41 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 0.93 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.33 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.05 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и PGF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и PGF
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности PGF в 6.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% | 0.00% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.39% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и PGF
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и PGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -75.69% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -4.69% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -23.41% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -28.92% | -16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -6.26% | -14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -7.03% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.07% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и PGF
Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 1.70%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.26% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 4.39% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 7.69% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 11.35% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 11.99% | -2.73% |