Сравнение IOFIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.81% против 14.05% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и VOO
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IOFIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
IOFIX
VOO
Сравнение IOFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.50 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.53 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 7.29 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.70 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.78 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.83 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и VOO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и VOO
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и VOO
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -33.99% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -11.98% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -24.52% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -33.99% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -6.29% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -3.72% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.52% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и VOO
Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 5.29% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 9.44% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 18.10% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 16.82% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 17.99% | -8.73% |