Сравнение IOFIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOFIX или VOO.
Основные характеристики
| IOFIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.32% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 0.78% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | -8.00% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.43% | 15.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 4.89% | 12.72% |
| Макс. просадка | -45.49% | -33.99% |
| Текущая просадка | -24.62% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и VOO
С начала года, IOFIX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и VOO
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и VOO
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 7.74% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.07% | 4.83% | 4.97% | 2.22% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и VOO
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и VOO
Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 0.91%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.