PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US62827M1449

CUSIP

62827M144

Эмитент

AlphaCentric Funds

Дата выпуска

27 мая 2015 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IOFIX составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Income Opportunities Fund

Популярные сравнения:
IOFIX с SPY IOFIX с VOO IOFIX с SGOV IOFIX с SHY IOFIX с BLV IOFIX с BIV IOFIX с PGF
Популярные сравнения:
IOFIX с SPY IOFIX с VOO IOFIX с SGOV IOFIX с SHY IOFIX с BLV IOFIX с BIV IOFIX с PGF

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) показал доход в 1.11% с начала года и 3.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IOFIX составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IOFIX

С начала года

1.11%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

-0.90%

1 год

3.37%

3 года

-4.01%

5 лет

0.77%

10 лет

1.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IOFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.68%1.93%0.00%-0.82%0.70%1.11%
2024-0.25%-0.63%0.38%-2.44%0.40%-0.13%2.01%1.98%1.05%-1.82%1.20%-1.99%-0.35%
20231.10%-0.11%-3.42%-0.11%0.58%0.00%-0.58%-0.94%-2.75%-4.21%0.39%4.69%-5.52%
20220.16%-1.48%-3.35%-1.22%-10.53%-3.77%-0.52%1.46%-2.69%-1.81%-1.09%1.22%-21.68%
20212.90%2.03%0.44%0.87%0.86%0.69%1.28%1.19%1.77%1.33%0.00%0.66%14.92%
20201.77%1.06%-37.94%8.82%6.17%4.71%2.77%4.41%2.89%0.94%1.78%2.12%-10.56%
20190.83%0.01%1.49%0.91%1.39%0.82%1.12%2.38%0.47%1.48%0.46%0.00%11.93%
20180.66%-0.07%0.58%0.74%0.42%0.58%0.25%1.48%0.50%0.10%-0.80%-0.07%4.44%
20170.42%1.58%0.86%0.59%2.43%0.85%1.10%2.79%1.66%0.67%0.59%-0.26%14.05%
2016-0.51%-0.14%0.98%3.04%0.42%0.42%1.52%0.24%2.04%0.33%0.68%0.40%9.79%
20150.00%5.60%2.13%0.51%0.05%0.79%0.33%0.88%10.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IOFIX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IOFIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOFIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOFIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOFIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOFIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AlphaCentric Income Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.16
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AlphaCentric Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.55$0.60$0.60$0.50$0.48$0.53$0.61$0.62$0.59$0.56$0.24

Дивидендный доход

7.61%8.16%7.52%5.51%3.94%4.76%4.69%5.05%4.83%4.98%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaCentric Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.20
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.50
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.62
2017$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.56
2015$0.02$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AlphaCentric Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 45.49%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AlphaCentric Income Opportunities Fund составляет 25.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.49%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.———
-1.43%7 янв. 2016 г.2716 февр. 2016 г.2828 мар. 2016 г.55
-1.29%20 нояб. 2018 г.120 нояб. 2018 г.5815 февр. 2019 г.59
-0.89%27 нояб. 2017 г.274 янв. 2018 г.1730 янв. 2018 г.44
-0.79%25 апр. 2019 г.430 апр. 2019 г.1622 мая 2019 г.20
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...