PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US62827M1449

CUSIP

62827M144

Эмитент

AlphaCentric Funds

Дата выпуска

27 мая 2015 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IOFIX составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии IOFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IOFIX с SPY IOFIX с VOO
Популярные сравнения:
IOFIX с SPY IOFIX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AlphaCentric Income Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.48%
15.23%
IOFIX (AlphaCentric Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AlphaCentric Income Opportunities Fund показал доход в -0.41% с начала года и 0.12% за последние 12 месяцев.


IOFIX

С начала года

-0.41%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-1.48%

1 год

0.12%

5 лет

-5.84%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.66%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

15.23%

1 год

22.15%

5 лет

12.59%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IOFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.68%-0.41%
2024-0.25%-0.63%0.38%-2.44%0.40%-0.13%2.01%1.98%1.05%-1.82%1.20%-1.99%-0.35%
20231.10%-0.11%-3.42%-0.11%0.58%0.00%-0.58%-0.94%-2.75%-4.21%0.39%4.69%-5.52%
20220.16%-1.48%-3.35%-1.22%-10.53%-3.77%-0.52%1.46%-2.69%-1.81%-1.09%1.22%-21.68%
20212.90%2.03%0.43%0.87%0.87%0.69%1.29%1.19%1.77%1.33%0.00%0.66%14.92%
20201.77%1.06%-37.94%8.82%6.17%4.71%2.77%4.41%2.89%0.94%1.78%2.12%-10.56%
20190.83%0.01%1.49%0.91%1.39%0.82%1.12%2.38%0.47%1.48%0.46%-0.00%11.93%
20180.66%-0.07%0.58%0.74%0.42%0.58%0.25%1.48%0.50%0.10%-0.80%-0.07%4.44%
20170.42%1.58%0.86%0.59%2.43%0.84%1.10%2.79%1.66%0.67%0.59%-0.26%14.05%
2016-0.51%-0.14%0.99%3.04%0.42%0.42%1.52%0.24%2.04%0.33%0.68%0.40%9.79%
20150.00%5.60%2.13%0.51%0.05%0.79%0.32%0.88%10.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IOFIX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IOFIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOFIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOFIX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.231.80
Коэффициент Сортино IOFIX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.292.42
Коэффициент Омега IOFIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.961.33
Коэффициент Кальмара IOFIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.042.72
Коэффициент Мартина IOFIX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.5211.10
IOFIX
^GSPC

AlphaCentric Income Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.23
1.80
IOFIX (AlphaCentric Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AlphaCentric Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.60$0.60$0.60$0.50$0.48$0.53$0.61$0.62$0.59$0.56$0.24

Дивидендный доход

8.25%8.16%7.52%5.51%3.94%4.76%4.69%5.05%4.83%4.98%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaCentric Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.00$0.05
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.50
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.62
2017$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.56
2015$0.02$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-26.89%
-1.32%
IOFIX (AlphaCentric Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AlphaCentric Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 45.49%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AlphaCentric Income Opportunities Fund составляет 26.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.49%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.
-1.43%7 янв. 2016 г.2716 февр. 2016 г.2828 мар. 2016 г.55
-1.29%20 нояб. 2018 г.120 нояб. 2018 г.5815 февр. 2019 г.59
-0.89%27 нояб. 2017 г.274 янв. 2018 г.1730 янв. 2018 г.44
-0.78%25 апр. 2019 г.430 апр. 2019 г.1622 мая 2019 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AlphaCentric Income Opportunities Fund составляет 1.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.55%
4.08%
IOFIX (AlphaCentric Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab