PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS62827M1449
CUSIP62827M144
ЭмитентAlphaCentric Funds
Дата выпуска27 мая 2015 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AlphaCentric Income Opportunities Fund составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AlphaCentric Income Opportunities Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AlphaCentric Income Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.75%
17.08%
IOFIX (AlphaCentric Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AlphaCentric Income Opportunities Fund показал доход в -2.15% с начала года и -4.45% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.15%5.90%
1 месяц-1.54%-1.28%
6 месяцев-0.13%15.51%
1 год-4.45%21.68%
5 лет (среднегодовая)-4.31%11.74%
10 лет (среднегодовая)N/A10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.25%-0.63%0.38%
2023-2.75%-4.21%0.39%4.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IOFIX составляет 1, что означает, что он находится в нижних 1% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IOFIX, с текущим значением в 11
AlphaCentric Income Opportunities Fund(IOFIX)
Ранг коэф-та Шарпа IOFIX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOFIX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOFIX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOFIX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOFIX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IOFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOFIX, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IOFIX, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IOFIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IOFIX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IOFIX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-0.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

AlphaCentric Income Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.03. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.03
1.89
IOFIX (AlphaCentric Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AlphaCentric Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.60$0.60$0.50$0.48$0.53$0.61$0.62$0.59$0.56$0.24

Дивидендный доход

7.83%7.52%5.51%3.94%4.76%4.70%5.07%4.83%4.97%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaCentric Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.05$0.05$0.05
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05
2017$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05
2016$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05
2015$0.01$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-27.92%
-3.86%
IOFIX (AlphaCentric Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AlphaCentric Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 45.49%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AlphaCentric Income Opportunities Fund составляет 27.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.49%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.
-1.43%7 янв. 2016 г.2716 февр. 2016 г.2828 мар. 2016 г.55
-1.29%20 нояб. 2018 г.120 нояб. 2018 г.5815 февр. 2019 г.59
-0.9%27 нояб. 2017 г.274 янв. 2018 г.1730 янв. 2018 г.44
-0.79%25 апр. 2019 г.430 апр. 2019 г.1622 мая 2019 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AlphaCentric Income Opportunities Fund составляет 1.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.26%
3.39%
IOFIX (AlphaCentric Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)