- ISIN
- US62827M1449
- CUSIP
- 62827M144
- Эмитент
- AlphaCentric Funds
- Дата выпуска
- 27 мая 2015 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции IOFIX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IOFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $853.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) показал доход в -0.28% с начала года и 7.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IOFIX составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AlphaCentric Income Opportunities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 1.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IOFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.9%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IOFIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 1.22% | -1.21% | -0.55% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | ||||||
| 2025 | -1.36% | 1.93% | 0.00% | -0.82% | 1.39% | 3.32% | -0.54% | -0.14% | 2.75% | 1.21% | 0.81% | -0.40% | 8.34% |
| 2024 | -0.25% | -0.63% | 0.38% | -2.44% | 0.40% | -0.13% | 2.01% | 1.98% | 1.05% | -1.82% | 1.20% | -1.99% | -0.35% |
| 2023 | 1.10% | -0.11% | -3.42% | -0.11% | 0.58% | 0.00% | -0.58% | -0.94% | -2.75% | -4.21% | 0.39% | 4.69% | -5.52% |
| 2022 | 0.16% | -1.48% | -3.35% | -1.22% | -10.52% | -3.77% | -0.52% | 1.46% | -2.69% | -1.81% | -1.09% | 1.22% | -21.68% |
| 2021 | 2.90% | 2.03% | 0.43% | 0.87% | 0.86% | 0.69% | 1.29% | 1.19% | 1.77% | 1.33% | 0.00% | 0.66% | 14.92% |
Метрики бенчмарка
AlphaCentric Income Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.19%, beta of 0.07, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 37.30% of S&P 500 Index downside but only 20.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.19%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 20.06%
- Участие в снижении
- 37.30%
Комиссия
Комиссия IOFIX составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IOFIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IOFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.93 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 13.52 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AlphaCentric Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.55 | $0.60 | $0.60 | $0.50 | $0.48 | $0.53 | $0.61 | $0.62 | $0.59 | $0.56 |
Дивидендный доход | 8.43% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaCentric Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.55 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.50 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AlphaCentric Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 45.49%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AlphaCentric Income Opportunities Fund составляет 20.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.49%март 2020 г. | 16d | — | 6y 2moмарт 2020 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -1.29%нояб. 2018 г. | 0s | 2mo 27d | 2mo 27dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -1.16%февр. 2016 г. | 1mo 10d | 1mo 11d | 2mo 21dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Откат 2018 года2018 | -0.90%янв. 2018 г. | 1mo 8d | 26d | 2mo 4dнояб. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Откат 2019 года2019 | -0.79%апр. 2019 г. | 5d | 22d | 27dапр. 2019 г. - май 2019 г. |
Показатели просадок
| IOFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -56.78% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -9.10% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -18.90% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -25.43% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -33.92% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.68% | -0.74% | -19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -10.72% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.97% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IOFIX
Добавьте AlphaCentric Income Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IOFIX