Сравнение IOFIX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 0.27% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IOFIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 1.84% против 3.95% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 1.84%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и JMSIX
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
IOFIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
IOFIX
JMSIX
Сравнение IOFIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.03 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.57 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.47 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 13.07 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.03 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.76 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 1.03 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.76 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и JMSIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и JMSIX
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.26% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и JMSIX
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -18.40% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -1.64% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -11.39% | -19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -18.40% | -27.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -1.28% | -18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -2.60% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.43% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и JMSIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.77% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 1.67% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 2.59% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 3.69% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 3.85% | +5.41% |