Сравнение IOFIX с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.55% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям EQTIX по среднегодовой доходности: 1.81% против 8.25% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
EQTIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и EQTIX
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IOFIX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
IOFIX
EQTIX
Сравнение IOFIX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.47 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.77 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.50 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 2.43 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.47 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.58 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и EQTIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и EQTIX
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности EQTIX в 7.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% | 0.00% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.23% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и EQTIX
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -53.77% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -10.43% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -19.03% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -29.85% | -15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -7.10% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -7.21% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.14% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и EQTIX
Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 1.70%, в то время как у Shelton Equity Income Fund (EQTIX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.45% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 7.52% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 14.74% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 13.12% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 14.31% | -5.05% |