PortfoliosLab logo
Сравнение BLV с EDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLV и EDV составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности BLV и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLV:

0.01

EDV:

-0.36

Коэф-т Сортино

BLV:

0.02

EDV:

-0.45

Коэф-т Омега

BLV:

1.00

EDV:

0.95

Коэф-т Кальмара

BLV:

-0.02

EDV:

-0.15

Коэф-т Мартина

BLV:

-0.09

EDV:

-0.74

Индекс Язвы

BLV:

5.97%

EDV:

11.79%

Дневная вол-ть

BLV:

11.71%

EDV:

20.78%

Макс. просадка

BLV:

-38.29%

EDV:

-59.96%

Текущая просадка

BLV:

-29.44%

EDV:

-56.49%

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции BLV превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 1.18% против -2.06% соответственно.


BLV

С начала года

-0.33%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-2.62%

1 год

0.14%

3 года

-2.42%

5 лет

-5.26%

10 лет

1.18%

EDV

С начала года

-4.32%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-8.14%

1 год

-7.53%

3 года

-11.77%

5 лет

-14.29%

10 лет

-2.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Long-Term Bond ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Сравнение комиссий BLV и EDV

BLV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLV и EDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

EDV
Ранг риск-скорректированной доходности EDV, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLV c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа EDV равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и EDV

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности EDV в 4.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.76%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.96%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%

Просадки

Сравнение просадок BLV и EDV

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и EDV

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...