PortfoliosLab logo
Сравнение BLV с EDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLV и EDV составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BLV и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.26%
64.68%
BLV
EDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLV:

0.40

EDV:

0.02

Коэф-т Сортино

BLV:

0.63

EDV:

0.17

Коэф-т Омега

BLV:

1.07

EDV:

1.02

Коэф-т Кальмара

BLV:

0.15

EDV:

0.01

Коэф-т Мартина

BLV:

0.86

EDV:

0.04

Индекс Язвы

BLV:

5.53%

EDV:

10.76%

Дневная вол-ть

BLV:

11.77%

EDV:

20.75%

Макс. просадка

BLV:

-38.29%

EDV:

-59.96%

Текущая просадка

BLV:

-28.14%

EDV:

-54.40%

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции BLV превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 0.81% против -2.63% соответственно.


BLV

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-1.89%

1 год

5.35%

5 лет

-5.21%

10 лет

0.81%

EDV

С начала года

0.28%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-6.12%

1 год

1.74%

5 лет

-14.43%

10 лет

-2.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLV и EDV

BLV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDV: 0.06%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLV и EDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

EDV
Ранг риск-скорректированной доходности EDV, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLV c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BLV, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLV: 0.40
EDV: 0.02
Коэффициент Сортино BLV, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLV: 0.63
EDV: 0.17
Коэффициент Омега BLV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLV: 1.07
EDV: 1.02
Коэффициент Кальмара BLV, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLV: 0.15
EDV: 0.01
Коэффициент Мартина BLV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLV: 0.86
EDV: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.02
BLV
EDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и EDV

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности EDV в 4.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.65%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.73%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%

Просадки

Сравнение просадок BLV и EDV

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.14%
-54.40%
BLV
EDV

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и EDV

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.49%
9.19%
BLV
EDV