Сравнение BLV с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
BLV и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLV или EDV.
Основные характеристики
| BLV | EDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.96% | 4.14% |
| Дох-ть за 1 год | -6.15% | -13.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.52% | -2.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.35% | 1.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | -0.51 |
| Дневная вол-ть | 16.53% | 26.31% |
| Макс. просадка | -37.23% | -54.28% |
Корреляция
Корреляция между BLV и EDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BLV и EDV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLV показывает доходность 3.96%, а EDV немного выше – 4.14%. За последние 10 лет акции BLV превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BLV и EDV
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности EDV в 3.96%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 5.74% | 4.24% | 3.55% | 6.37% | 4.13% | 4.89% | 4.54% | 5.40% | 5.90% | 5.49% | 7.12% | 8.15% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.96% | 3.30% | 2.02% | 5.86% | 3.91% | 3.36% | 3.48% | 6.53% | 5.47% | 4.19% | 7.00% | 10.99% |
Сравнение комиссий BLV и EDV
Сравнение BLV c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.38 | ||||
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.51 |
Сравнение просадок BLV и EDV
Максимальная просадка BLV за указанный период составила -31.28%, что больше максимальной просадки EDV равной -48.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLV и EDV
Сравнение волатильности BLV и EDV
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.