Сравнение BLV с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
BLV и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLV и EDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLV и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции BLV превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 1.20% против -2.99% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и EDV
BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BLV vs. EDV — Ранг доходности на риск
BLV
EDV
Сравнение BLV c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.33 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.33 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.31 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.60 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.33 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | -0.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.12 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BLV и EDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и EDV
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и EDV
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и EDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLV | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -59.96% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -13.84% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -55.03% | +18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -59.96% | +21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -54.22% | +29.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -23.14% | +13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 7.26% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и EDV
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLV | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.45% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 9.91% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 17.22% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 21.62% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 19.84% | -7.85% |