PortfoliosLab logo

Сравнение BLV с EDV

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).

BLV и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLV или EDV.

Основные характеристики


BLVEDV
Дох-ть с нач. г.3.96%4.14%
Дох-ть за 1 год-6.15%-13.49%
Дох-ть за 5 лет0.52%-2.25%
Дох-ть за 10 лет2.35%1.57%
Коэф-т Шарпа-0.38-0.51
Дневная вол-ть16.53%26.31%
Макс. просадка-37.23%-54.28%

Корреляция

0.89
-1.001.00

Корреляция между BLV и EDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности BLV и EDV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLV показывает доходность 3.96%, а EDV немного выше – 4.14%. За последние 10 лет акции BLV превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.62%
-3.91%
BLV
EDV

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Long-Term Bond ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Сравнение дивидендов BLV и EDV

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности EDV в 3.96%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
5.74%4.24%3.55%6.37%4.13%4.89%4.54%5.40%5.90%5.49%7.12%8.15%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
3.96%3.30%2.02%5.86%3.91%3.36%3.48%6.53%5.47%4.19%7.00%10.99%

Сравнение комиссий BLV и EDV

BLV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EDV в 0.06%.

Сравнение BLV c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-0.38
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-0.51

Сравнение коэффициента Шарпа BLV и EDV

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDV равному -0.51. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLV и EDV.


-1.50-1.00-0.500.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.38
-0.51
BLV
EDV

Сравнение просадок BLV и EDV

Максимальная просадка BLV за указанный период составила -31.28%, что больше максимальной просадки EDV равной -48.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLV и EDV


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-28.56%
-46.46%
BLV
EDV

Сравнение волатильности BLV и EDV

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.00%
4.50%
BLV
EDV