Сравнение BLV с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
BLV и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLV или EDV.
Основные характеристики
| BLV | EDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.54% | -14.00% |
| Дох-ть за 1 год | -7.54% | -20.64% |
| Дох-ть за 3 года | -8.63% | -16.64% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.70% | -6.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.50% | -0.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | -0.81 |
| Дневная вол-ть | 14.20% | 23.84% |
| Макс. просадка | -38.29% | -59.96% |
| Current Drawdown | -31.79% | -55.18% |
Корреляция
Корреляция между BLV и EDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BLV и EDV
С начала года, BLV показывает доходность -7.54%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -14.00%. За последние 10 лет акции BLV превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 1.50% против -0.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и EDV
BLV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLV c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и EDV
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности EDV в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.56% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.31% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и EDV
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и EDV
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.