PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLV с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLV с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

BLV и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BLV и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLV и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-0.30%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.97% соответственно.

BLV

1 день
0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.97%
1 год
1.71%
3 года*
1.02%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.20%

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с EDVBLV с VBLAXBLV с LVHD
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Сравнение комиссий BLV и BSV

И BLV, и BSV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

BLV vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLV c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLVBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

2.04

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

3.25

-2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.40

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

3.23

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

12.23

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLV vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLVBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.04

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.62

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.83

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.86

-0.49

Корреляция

Корреляция между BLV и BSV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и BSV

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.76%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок BLV и BSV

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

BLVBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-8.54%

-29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-1.29%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-8.54%

-27.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-8.54%

-29.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.58%

-0.76%

-23.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-0.98%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.34%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и BSV

Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLVBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.78%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

1.19%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

2.00%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

2.71%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

2.37%

+9.62%