Сравнение BLV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BLV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции BLV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.20% против -1.39% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и TLT
BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BLV vs. TLT — Ранг доходности на риск
BLV
TLT
Сравнение BLV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.13 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.10 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.06 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.13 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.13 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | -0.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BLV и TLT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и TLT
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и TLT
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -48.35% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -9.23% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -43.70% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -48.35% | +10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -40.23% | +15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -13.62% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.39% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и TLT
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.54% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.71% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 6.61% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 11.40% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 15.88% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 14.93% | -2.94% |