Сравнение BLV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BLV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLV или TLT.
Основные характеристики
| BLV | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.96% | 3.75% |
| Дох-ть за 1 год | -6.15% | -9.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.52% | -1.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.35% | 1.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | -0.49 |
| Дневная вол-ть | 16.53% | 19.99% |
| Макс. просадка | -37.23% | -44.14% |
Корреляция
Корреляция между BLV и TLT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BLV и TLT
С начала года, BLV показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции BLV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BLV и TLT
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности TLT в 3.91%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 5.74% | 4.24% | 3.55% | 6.37% | 4.13% | 4.89% | 4.54% | 5.40% | 5.90% | 5.49% | 7.12% | 8.15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.91% | 2.70% | 1.55% | 1.58% | 2.42% | 2.88% | 2.73% | 3.00% | 3.08% | 3.23% | 4.05% | 3.44% |
Сравнение комиссий BLV и TLT
Сравнение BLV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.38 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.49 |
Сравнение просадок BLV и TLT
Максимальная просадка BLV за указанный период составила -31.28%, что примерно соответствует максимальной просадке TLT равной -39.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLV и TLT
Сравнение волатильности BLV и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 3.00%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.