PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLV с VBLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLV с VBLAX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).

BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLV или VBLAX.

Корреляция

Корреляция между BLV и VBLAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BLV и VBLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLV:

0.01

VBLAX:

0.01

Коэф-т Сортино

BLV:

0.02

VBLAX:

-0.00

Коэф-т Омега

BLV:

1.00

VBLAX:

1.00

Коэф-т Кальмара

BLV:

-0.02

VBLAX:

-0.02

Коэф-т Мартина

BLV:

-0.09

VBLAX:

-0.11

Индекс Язвы

BLV:

5.97%

VBLAX:

5.99%

Дневная вол-ть

BLV:

11.71%

VBLAX:

11.51%

Макс. просадка

BLV:

-38.29%

VBLAX:

-38.16%

Текущая просадка

BLV:

-29.44%

VBLAX:

-29.39%

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у VBLAX с доходностью -0.62%.

BLV

С начала года

-0.33%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-2.62%

1 год

0.14%

3 года

-2.42%

5 лет

-5.26%

10 лет

1.18%

VBLAX

С начала года

-0.62%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-2.58%

1 год

0.16%

3 года

-2.41%

5 лет

-5.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond ETF

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий BLV и VBLAX

BLV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLV и VBLAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLV c VBLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBLAX равному 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и VBLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и VBLAX

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что сопоставимо с доходностью VBLAX в 4.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.76%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.74%4.61%4.08%4.13%3.34%5.82%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLV и VBLAX

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке VBLAX в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и VBLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и VBLAX

Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...