Сравнение BLV с VBLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).
BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BLV и VBLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLV и VBLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 16.77% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.96% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VBLAX с доходностью -0.96%.
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и VBLAX
BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BLV vs. VBLAX — Ранг доходности на риск
BLV
VBLAX
Сравнение BLV c VBLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | VBLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.19 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.41 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.03 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BLV и VBLAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и VBLAX
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VBLAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и VBLAX
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке VBLAX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и VBLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLV | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -38.62% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -6.87% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -36.32% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -25.57% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -17.94% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.82% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и VBLAX
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLV | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.30% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 5.44% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 9.50% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 12.89% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 12.74% | -0.75% |