Сравнение BLV с VBLAX
BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) and VBLAX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both funds - BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while VBLAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, BLV returned -4.60%/yr vs -4.96%/yr for VBLAX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. BLV charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VBLAX.
Доходность
Сравнение доходности BLV и VBLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у VBLAX с доходностью -1.85%.
BLV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 0.40%
- Всё время*
- 4.09%
VBLAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -1.85%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.73M | $52.77M | $45.58M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BLV и VBLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -1.57% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 17.06% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -1.85% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
Correlation
The correlation between BLV and VBLAX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between BLV and VBLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLV vs. VBLAX — Ранг доходности на риск
BLV
VBLAX
Сравнение BLV c VBLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLV | VBLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.04 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 0.09 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLV и VBLAX
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке VBLAX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и VBLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLV | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -38.62% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -6.05% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -11.56% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -36.32% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -26.24% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -18.26% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.79% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и VBLAX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLV | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.34% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 6.05% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 7.81% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 12.82% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 12.55% | -0.60% |
Сравнение комиссий BLV и VBLAX
BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и VBLAX
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что сопоставимо с доходностью VBLAX в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.93% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.90% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BLV and VBLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBLAX has higher volatility (2.34%) compared to BLV (2.17%). In terms of maximum drawdown, BLV dropped -38.29% vs VBLAX's -38.62%.
VBLAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLV и VBLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор