Сравнение IOFIX с LSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. LSPIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и LSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и LSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
LSPIX LoCorr Spectrum Income Fund | 3.09% | 9.86% | 9.14% | 2.04% | -8.59% | 21.49% | -2.64% | 18.75% | -7.91% | 3.86% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям LSPIX по среднегодовой доходности: 1.81% против 5.12% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
LSPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и LSPIX
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии LSPIX в 1.73%.
Доходность на риск
IOFIX vs. LSPIX — Ранг доходности на риск
IOFIX
LSPIX
Сравнение IOFIX c LSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | LSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.59 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.85 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.58 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 2.60 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | LSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.59 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.37 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и LSPIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и LSPIX
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности LSPIX в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% | 0.00% |
LSPIX LoCorr Spectrum Income Fund | 8.03% | 8.91% | 8.96% | 8.96% | 11.00% | 6.91% | 7.83% | 7.56% | 9.60% | 8.13% | 7.80% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и LSPIX
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, примерно равная максимальной просадке LSPIX в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и LSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | LSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -43.64% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -12.77% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -18.93% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -43.64% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -5.68% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -8.56% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.86% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и LSPIX
Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 1.70%, в то время как у LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | LSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.08% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 6.75% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 13.77% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 11.95% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 15.27% | -6.01% |