PortfoliosLab logo
Сравнение BLV с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLV и VGLT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BLV и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.14%
46.27%
BLV
VGLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLV:

0.40

VGLT:

0.35

Коэф-т Сортино

BLV:

0.63

VGLT:

0.56

Коэф-т Омега

BLV:

1.07

VGLT:

1.07

Коэф-т Кальмара

BLV:

0.15

VGLT:

0.11

Коэф-т Мартина

BLV:

0.86

VGLT:

0.68

Индекс Язвы

BLV:

5.53%

VGLT:

6.63%

Дневная вол-ть

BLV:

11.77%

VGLT:

13.02%

Макс. просадка

BLV:

-38.29%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

BLV:

-28.14%

VGLT:

-38.39%

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции BLV превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 0.81% против -0.76% соответственно.


BLV

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-1.89%

1 год

5.35%

5 лет

-5.21%

10 лет

0.81%

VGLT

С начала года

2.33%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-1.78%

1 год

5.15%

5 лет

-9.07%

10 лет

-0.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLV и VGLT

И BLV, и VGLT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLV и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLV c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BLV, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLV: 0.40
VGLT: 0.35
Коэффициент Сортино BLV, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLV: 0.63
VGLT: 0.56
Коэффициент Омега BLV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLV: 1.07
VGLT: 1.07
Коэффициент Кальмара BLV, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLV: 0.15
VGLT: 0.11
Коэффициент Мартина BLV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLV: 0.86
VGLT: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGLT равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.35
BLV
VGLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и VGLT

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VGLT в 4.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.65%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.35%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок BLV и VGLT

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.14%
-38.39%
BLV
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и VGLT

Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 5.49% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.49%
5.38%
BLV
VGLT