Сравнение BLV с VGLT
BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BLV returned 0.40%/yr vs -1.63%/yr for VGLT. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BLV и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции BLV превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 0.40% против -1.63% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 0.40%
- Всё время*
- 4.09%
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.73M | $52.77M | $45.58M | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам BLV и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -1.57% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Correlation
The correlation between BLV and VGLT is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between BLV and VGLT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLV vs. VGLT — Ранг доходности на риск
BLV
VGLT
Сравнение BLV c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLV | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.13 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.27 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLV и VGLT
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLV | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -46.18% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -7.03% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -13.38% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -40.98% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -46.18% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -37.83% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -15.28% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.26% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и VGLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLV | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.32% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 6.36% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 8.41% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 14.46% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 13.74% | -1.79% |
Сравнение комиссий BLV и VGLT
И BLV, и VGLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и VGLT
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VGLT в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.93% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BLV and VGLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGLT has higher volatility (2.32%) compared to BLV (2.17%). In terms of maximum drawdown, BLV dropped -38.29% vs VGLT's -46.18%.
On 10-year performance, BLV leads with 0.40% vs -1.63% for VGLT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, BLV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BLV has performed better with a 0.40% return vs -1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLV and VGLT have the same expense ratio: 0.03% per year.
BLV has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.74% for VGLT.
BLV is categorized as Long-Term Bond, while VGLT is Government Bonds. BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index.
BLV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLV и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор