Сравнение BLV с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
BLV и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLV и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLV и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции BLV превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.20% против -0.87% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и VGLT
И BLV, и VGLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BLV vs. VGLT — Ранг доходности на риск
BLV
VGLT
Сравнение BLV c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.04 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.02 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.04 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 0.09 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.04 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | -0.06 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.19 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BLV и VGLT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и VGLT
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и VGLT
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLV | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -46.18% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -8.48% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -40.98% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -46.18% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -36.66% | +12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -14.83% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.86% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и VGLT
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 3.54% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLV | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.45% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 6.00% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 10.32% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 14.59% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 13.84% | -1.85% |