Сравнение BLV с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
BLV и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLV и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLV и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.04% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и BIV
И BLV, и BIV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BLV vs. BIV — Ранг доходности на риск
BLV
BIV
Сравнение BLV c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.04 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.50 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.74 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 5.57 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.04 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.09 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.37 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BLV и BIV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и BIV
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и BIV
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLV | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -18.95% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -2.87% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -18.74% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -18.95% | -19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -2.03% | -22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -3.40% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.90% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и BIV
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLV | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.77% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 2.74% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 4.55% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 6.39% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 5.50% | +6.49% |