PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLV с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLV с BND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BLV returned 1.04%/yr vs 1.61%/yr for BND. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BLV и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.04% против 1.61% соответственно.

BLV

1 день
0.19%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-0.30%
1 год
5.44%
3 года*
2.18%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.04%

BND

1 день
0.14%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.60%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLV и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.47%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.41%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between BLV and BND is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.88

The correlation between BLV and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с BLV:
BLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAXBLV с LVHD
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

BLV vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLV c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLVBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.24

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.84

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.73

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

5.21

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLV vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLVBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.24

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.29

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BLV и BND

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLVBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-18.58%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-2.68%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-5.92%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-17.91%

-18.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-18.58%

-19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-2.23%

-21.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-3.06%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.89%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и BND

Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLVBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.22%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

2.66%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

3.78%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

6.02%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

5.53%

+6.45%

Сравнение комиссий BLV и BND

И BLV, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и BND

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности BND в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.79%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BLV and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLV has higher volatility (2.46%) compared to BND (1.22%). In terms of maximum drawdown, BLV dropped -38.29% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, BND leads with 1.61% vs 1.04% for BLV. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.61% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLV and BND have the same expense ratio: 0.03% per year.

BLV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.96% for BND.

BLV is categorized as Long-Term Bond, while BND is Total Bond Market. BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLV и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор