Сравнение BLV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BLV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLV и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLV и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.68% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и BND
И BLV, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BLV vs. BND — Ранг доходности на риск
BLV
BND
Сравнение BLV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.93 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.32 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.75 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 4.78 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.93 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BLV и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и BND
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и BND
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -18.58% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -2.44% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -17.91% | -18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -18.58% | -19.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -2.54% | -22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -3.07% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.90% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и BND
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.63% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 2.52% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 4.30% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 6.00% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 5.52% | +6.47% |