PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INVH с ELS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INVH с ELS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invitation Homes Inc. (INVH) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INVH или ELS.

Корреляция

Корреляция между INVH и ELS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INVH и ELS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.18%
111.61%
INVH
ELS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INVH:

0.10

ELS:

0.25

Коэф-т Сортино

INVH:

0.29

ELS:

0.48

Коэф-т Омега

INVH:

1.04

ELS:

1.06

Коэф-т Кальмара

INVH:

0.09

ELS:

0.19

Коэф-т Мартина

INVH:

0.28

ELS:

0.63

Индекс Язвы

INVH:

8.44%

ELS:

8.11%

Дневная вол-ть

INVH:

22.21%

ELS:

20.68%

Макс. просадка

INVH:

-50.54%

ELS:

-58.96%

Текущая просадка

INVH:

-17.25%

ELS:

-21.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVH:

$20.76B

ELS:

$12.70B

EPS

INVH:

$0.74

ELS:

$1.94

Коэффициент P/E

INVH:

45.65

ELS:

32.51

Коэффициент PEG

INVH:

13.48

ELS:

4.55

Коэффициент P/S

INVH:

8.01

ELS:

8.26

Коэффициент P/B

INVH:

2.12

ELS:

6.89

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$1.99B

ELS:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.01B

ELS:

$734.35M

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.36B

ELS:

$774.41M

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у ELS с доходностью -4.57%.

INVH

С начала года

6.56%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

2.30%

1 год

0.59%

5 лет

11.51%

10 лет

N/A

ELS

С начала года

-4.57%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-7.75%

1 год

7.25%

5 лет

2.61%

10 лет

11.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INVH и ELS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
ELS
Ранг риск-скорректированной доходности ELS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INVH c ELS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INVH, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INVH: 0.10
ELS: 0.25
Коэффициент Сортино INVH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INVH: 0.29
ELS: 0.48
Коэффициент Омега INVH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INVH: 1.04
ELS: 1.06
Коэффициент Кальмара INVH, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INVH: 0.09
ELS: 0.19
Коэффициент Мартина INVH, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INVH: 0.28
ELS: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ELS равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и ELS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.25
INVH
ELS

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и ELS

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности ELS в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INVH
Invitation Homes Inc.		3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.		3.09%2.87%2.54%2.54%1.66%2.17%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%2.52%

Просадки

Сравнение просадок INVH и ELS

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки ELS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и ELS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.25%
-21.49%
INVH
ELS

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и ELS

Invitation Homes Inc. (INVH) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что INVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.93%
8.47%
INVH
ELS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и ELS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию