Сравнение INVH с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invitation Homes Inc. (INVH) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Доходность
Сравнение доходности INVH и FANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INVH и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVH Invitation Homes Inc. | -9.49% | -9.68% | -3.13% | 19.71% | -33.04% | 55.58% | 1.19% | 52.27% | -13.10% | 19.03% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 27.56% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 19.37% |
Фундаментальные показатели
INVH:
$0.96
FANG:
$5.75
INVH:
25.98
FANG:
33.15
INVH:
5.64
FANG:
3.68
INVH:
$2.70B
FANG:
$14.98B
INVH:
$1.62B
FANG:
$7.48B
INVH:
$1.68B
FANG:
$7.31B
Доходность по периодам
С начала года, INVH показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 27.56%.
INVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -9.49%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -24.99%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
FANG
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 27.56%
- 6 месяцев
- 34.51%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 23.73%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVH vs. FANG — Ранг доходности на риск
INVH
FANG
Сравнение INVH c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVH | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | 0.56 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | 0.98 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.13 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.86 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 2.18 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVH | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.56 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.62 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.46 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между INVH и FANG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVH и FANG
Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FANG в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVH Invitation Homes Inc. | 4.75% | 4.21% | 3.53% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.12% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INVH и FANG
Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и FANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| INVH | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -88.72% | +38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.15% | -26.16% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -42.10% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | -5.72% | -30.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -19.57% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.00% | 10.33% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVH и FANG
Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 5.77%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INVH | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 8.16% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 20.91% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 39.22% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 38.39% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 48.95% | -23.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVH и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности