Сравнение INVH с FANG
INVH (Invitation Homes Inc.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. INVH operates in REIT - Residential (Real Estate), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, INVH returned -2.13%/yr vs 24.57%/yr for FANG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVH и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVH показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 27.93%.
INVH
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 5.97%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- —
FANG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 27.52%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам INVH и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVH Invitation Homes Inc. | 11.93% | -9.68% | -3.13% | 19.71% | -33.04% | 55.58% | 1.19% | 52.27% | -13.10% | 18.44% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 27.93% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 20.04% |
Correlation
The correlation between INVH and FANG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between INVH and FANG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVH:
$18.07B
FANG:
$53.49B
INVH:
$0.96
FANG:
$1.41
INVH:
31.72
FANG:
134.98
INVH:
6.83
FANG:
3.58
INVH:
$2.73B
FANG:
$15.19B
INVH:
$1.25B
FANG:
$7.30B
INVH:
$1.64B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVH vs. FANG — Ранг доходности на риск
INVH
FANG
Сравнение INVH c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVH | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.26 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 6.48 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVH и FANG
Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVH | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -88.72% | +38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.60% | -19.09% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -42.10% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -42.10% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.49% | -10.54% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -19.33% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 6.65% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVH и FANG
Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 6.26%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVH | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 9.32% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 23.41% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 31.08% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 37.50% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 49.03% | -23.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVH и FANG
Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FANG в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.18% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% |
INVH Invitation Homes Inc. | 3.91% | 4.21% | 3.53% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVH и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INVH и FANG
INVH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.19M при выручке в 685.25M, что соответствует валовой рентабельности в 3.1%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
INVH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.06M при выручке в 685.25M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
INVH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.55M при выручке в 685.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
INVH and FANG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (9.32%) compared to INVH (6.26%). In terms of maximum drawdown, INVH dropped -50.54% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVH и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор