PortfoliosLab logo
Сравнение INVH с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INVH и FANG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INVH и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.73%
63.04%
INVH
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INVH:

0.17

FANG:

-0.79

Коэф-т Сортино

INVH:

0.37

FANG:

-0.95

Коэф-т Омега

INVH:

1.05

FANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

INVH:

0.14

FANG:

-0.72

Коэф-т Мартина

INVH:

0.43

FANG:

-1.76

Индекс Язвы

INVH:

8.43%

FANG:

17.35%

Дневная вол-ть

INVH:

22.22%

FANG:

38.41%

Макс. просадка

INVH:

-50.54%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

INVH:

-17.03%

FANG:

-33.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVH:

$20.87B

FANG:

$40.48B

EPS

INVH:

$0.74

FANG:

$15.52

Коэффициент P/E

INVH:

45.88

FANG:

8.80

Коэффициент PEG

INVH:

13.55

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

INVH:

8.06

FANG:

3.80

Коэффициент P/B

INVH:

2.13

FANG:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$1.99B

FANG:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.01B

FANG:

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.36B

FANG:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -16.30%.


INVH

С начала года

6.84%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

0.42%

1 год

2.06%

5 лет

12.38%

10 лет

N/A

FANG

С начала года

-16.30%

1 месяц

-15.74%

6 месяцев

-23.83%

1 год

-31.38%

5 лет

36.64%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INVH и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INVH c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INVH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INVH: 0.17
FANG: -0.79
Коэффициент Сортино INVH, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INVH: 0.37
FANG: -0.95
Коэффициент Омега INVH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INVH: 1.05
FANG: 0.87
Коэффициент Кальмара INVH, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INVH: 0.14
FANG: -0.72
Коэффициент Мартина INVH, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
INVH: 0.43
FANG: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа FANG равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.79
INVH
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и FANG

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FANG в 4.56%


TTM20242023202220212020201920182017
INVH
Invitation Homes Inc.
3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
4.56%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INVH и FANG

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.03%
-33.89%
INVH
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и FANG

Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 9.97%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 27.09%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.97%
27.09%
INVH
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию