Сравнение INVH с NGG
INVH (Invitation Homes Inc.) and NGG (National Grid plc) are both stocks. INVH operates in REIT - Residential (Real Estate), while NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, INVH returned -1.82%/yr vs 11.74%/yr for NGG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVH и NGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVH показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью 9.90%.
INVH
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- -8.63%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- —
NGG
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам INVH и NGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVH Invitation Homes Inc. | 7.96% | -9.68% | -3.13% | 19.71% | -33.04% | 55.58% | 1.19% | 52.27% | -13.10% | 18.44% |
NGG National Grid plc | 9.90% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.68% |
Correlation
The correlation between INVH and NGG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
INVH:
$0.96
NGG:
£6.16
INVH:
30.91
NGG:
10.20
INVH:
1.35
NGG:
0.27
INVH:
6.66
NGG:
1.75
INVH:
$2.73B
NGG:
£35.68B
INVH:
$1.25B
NGG:
£10.47B
INVH:
$1.64B
NGG:
£15.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVH vs. NGG — Ранг доходности на риск
INVH
NGG
Сравнение INVH c NGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVH | NGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.26 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.21 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVH и NGG
Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и NGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVH | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -54.85% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.34% | -14.15% | -10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -20.76% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -39.20% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -9.50% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -13.40% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.10% | 5.52% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVH и NGG
Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 5.74%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVH | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.34% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 17.58% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 21.50% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 22.15% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 23.01% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVH и NGG
Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности NGG в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVH Invitation Homes Inc. | 3.98% | 4.21% | 3.53% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
NGG National Grid plc | 3.91% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVH и NGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INVH и NGG
INVH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.19M при выручке в 685.25M, что соответствует валовой рентабельности в 3.1%.
NGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
INVH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.06M при выручке в 685.25M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
NGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
INVH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.55M при выручке в 685.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
NGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
INVH and NGG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGG has higher volatility (6.34%) compared to INVH (5.74%). In terms of maximum drawdown, INVH dropped -50.54% vs NGG's -54.85%.
NGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVH и NGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор