PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INVH с NGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INVH с NGG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invitation Homes Inc. (INVH) и National Grid plc (NGG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INVH или NGG.

Корреляция

Корреляция между INVH и NGG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INVH и NGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и National Grid plc (NGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INVH:

0.05

NGG:

0.36

Коэф-т Сортино

INVH:

0.26

NGG:

0.74

Коэф-т Омега

INVH:

1.03

NGG:

1.11

Коэф-т Кальмара

INVH:

0.07

NGG:

0.61

Коэф-т Мартина

INVH:

0.20

NGG:

1.32

Индекс Язвы

INVH:

8.55%

NGG:

9.55%

Дневная вол-ть

INVH:

22.54%

NGG:

27.80%

Макс. просадка

INVH:

-50.54%

NGG:

-54.85%

Текущая просадка

INVH:

-15.68%

NGG:

-4.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVH:

$20.86B

NGG:

$68.65B

EPS

INVH:

$0.78

NGG:

$2.72

Коэффициент P/E

INVH:

43.63

NGG:

25.75

Коэффициент PEG

INVH:

13.58

NGG:

2.10

Коэффициент P/S

INVH:

7.96

NGG:

3.74

Коэффициент P/B

INVH:

2.15

NGG:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$2.67B

NGG:

$7.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.41B

NGG:

$7.96B

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.80B

NGG:

$2.42B

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью 19.96%.

INVH

С начала года

8.58%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

3.65%

1 год

1.07%

5 лет

10.33%

10 лет

N/A

NGG

С начала года

19.96%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

15.46%

1 год

9.85%

5 лет

12.09%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INVH и NGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INVH c NGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа NGG равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и NGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и NGG

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности NGG в 9.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INVH
Invitation Homes Inc.		3.31%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%
NGG
National Grid plc		9.85%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%

Просадки

Сравнение просадок INVH и NGG

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и NGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и NGG

Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 5.82%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и NGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
674.48M
7.96B
(INVH) Общая выручка
(NGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию