PortfoliosLab logo
Сравнение INVH с NGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INVH и NGG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности INVH и NGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и National Grid plc (NGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.18%
115.64%
INVH
NGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INVH:

0.10

NGG:

0.81

Коэф-т Сортино

INVH:

0.29

NGG:

1.13

Коэф-т Омега

INVH:

1.04

NGG:

1.18

Коэф-т Кальмара

INVH:

0.09

NGG:

1.05

Коэф-т Мартина

INVH:

0.28

NGG:

2.30

Индекс Язвы

INVH:

8.44%

NGG:

9.46%

Дневная вол-ть

INVH:

22.21%

NGG:

27.02%

Макс. просадка

INVH:

-50.54%

NGG:

-54.85%

Текущая просадка

INVH:

-17.25%

NGG:

-3.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVH:

$20.76B

NGG:

$70.56B

EPS

INVH:

$0.74

NGG:

$2.71

Коэффициент P/E

INVH:

45.65

NGG:

26.58

Коэффициент PEG

INVH:

13.48

NGG:

2.20

Коэффициент P/S

INVH:

8.01

NGG:

3.65

Коэффициент P/B

INVH:

2.12

NGG:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$1.99B

NGG:

$7.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.01B

NGG:

$7.96B

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.36B

NGG:

$2.42B

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью 21.24%.


INVH

С начала года

6.56%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

2.30%

1 год

0.59%

5 лет

11.51%

10 лет

N/A

NGG

С начала года

21.24%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

12.05%

1 год

22.74%

5 лет

11.22%

10 лет

7.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INVH и NGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INVH c NGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INVH, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INVH: 0.10
NGG: 0.81
Коэффициент Сортино INVH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INVH: 0.29
NGG: 1.13
Коэффициент Омега INVH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INVH: 1.04
NGG: 1.18
Коэффициент Кальмара INVH, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INVH: 0.09
NGG: 1.05
Коэффициент Мартина INVH, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INVH: 0.28
NGG: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа NGG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и NGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.81
INVH
NGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и NGG

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности NGG в 9.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INVH
Invitation Homes Inc.
3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%
NGG
National Grid plc
9.74%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%

Просадки

Сравнение просадок INVH и NGG

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и NGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.25%
-3.11%
INVH
NGG

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и NGG

Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 9.93%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.93%
11.87%
INVH
NGG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и NGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию