Сравнение ELS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ELS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.88% | -5.93% | -2.83% | 12.18% | -24.50% | 41.01% | -7.83% | 47.80% | 11.76% | 26.37% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ELS показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ELS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.21% против 13.98% соответственно.
ELS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- -3.19%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 8.21%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELS vs. SPY — Ранг доходности на риск
ELS
SPY
Сравнение ELS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.93 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.45 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.53 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 7.30 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.93 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ELS и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и SPY
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.34% | 3.40% | 2.87% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.16% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ELS и SPY
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -55.19% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -12.05% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -24.50% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -33.72% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -6.24% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -9.09% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 2.52% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и SPY
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 4.01%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.31% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 9.47% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 19.05% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.06% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 17.92% | +6.21% |