PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INVH с BTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INVH с BTI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invitation Homes Inc. (INVH) и British American Tobacco p.l.c. (BTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INVH или BTI.

Корреляция

Корреляция между INVH и BTI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности INVH и BTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.18%
24.73%
INVH
BTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INVH:

0.10

BTI:

2.84

Коэф-т Сортино

INVH:

0.29

BTI:

3.37

Коэф-т Омега

INVH:

1.04

BTI:

1.54

Коэф-т Кальмара

INVH:

0.09

BTI:

1.57

Коэф-т Мартина

INVH:

0.28

BTI:

11.93

Индекс Язвы

INVH:

8.44%

BTI:

4.57%

Дневная вол-ть

INVH:

22.21%

BTI:

19.19%

Макс. просадка

INVH:

-50.54%

BTI:

-63.57%

Текущая просадка

INVH:

-17.25%

BTI:

-1.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVH:

$20.76B

BTI:

$92.46B

EPS

INVH:

$0.74

BTI:

$1.79

Коэффициент P/E

INVH:

45.65

BTI:

23.49

Коэффициент PEG

INVH:

13.48

BTI:

0.34

Коэффициент P/S

INVH:

8.01

BTI:

3.57

Коэффициент P/B

INVH:

2.12

BTI:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$1.99B

BTI:

$12.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.01B

BTI:

$10.18B

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.36B

BTI:

$5.88B

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 17.92%.

INVH

С начала года

6.56%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

2.30%

1 год

0.59%

5 лет

11.51%

10 лет

N/A

BTI

С начала года

17.92%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

26.80%

1 год

56.09%

5 лет

10.71%

10 лет

3.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INVH и BTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
BTI
Ранг риск-скорректированной доходности BTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INVH c BTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INVH, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INVH: 0.10
BTI: 2.84
Коэффициент Сортино INVH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INVH: 0.29
BTI: 3.37
Коэффициент Омега INVH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INVH: 1.04
BTI: 1.54
Коэффициент Кальмара INVH, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INVH: 0.09
BTI: 1.57
Коэффициент Мартина INVH, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INVH: 0.28
BTI: 11.93

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BTI равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и BTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
2.84
INVH
BTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и BTI

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности BTI в 7.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INVH
Invitation Homes Inc.		3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		7.08%8.18%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.79%4.21%4.55%

Просадки

Сравнение просадок INVH и BTI

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки BTI в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и BTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.25%
-1.75%
INVH
BTI

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и BTI

Invitation Homes Inc. (INVH) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с British American Tobacco p.l.c. (BTI) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что INVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.93%
8.47%
INVH
BTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и BTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию