Сравнение ELS с PSA
ELS (Equity LifeStyle Properties, Inc.) and PSA (Public Storage) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ELS in REIT - Residential, PSA in REIT - Specialty. Over the past 10 years, ELS returned 7.60%/yr vs 7.70%/yr for PSA. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ELS и PSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELS показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 28.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELS имеют среднегодовую доходность 7.60%, а акции PSA немного впереди с 7.70%.
ELS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 9.12%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- 7.60%
- Всё время*
- 13.80%
PSA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 7.70%
- Всё время*
- 11.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.01M | $113.21M | $103.50M | |
| $423.18M | $401.15M | $335.05M |
Сравнение доходности по годам ELS и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 9.12% | -5.93% | -2.83% | 12.18% | -24.50% | 41.01% | -7.83% | 47.80% | 11.76% | 26.37% |
PSA Public Storage | 28.61% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
Correlation
The correlation between ELS and PSA is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1993 г. | 0.52 |
The correlation between ELS and PSA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ELS:
$12.61B
PSA:
$61.04B
ELS:
$2.01
PSA:
$11.63
ELS:
32.38
PSA:
28.15
ELS:
4.06
PSA:
1.70
ELS:
8.20
PSA:
11.78
ELS:
7.40
PSA:
6.29
ELS:
$1.59B
PSA:
$4.89B
ELS:
$687.44M
PSA:
$2.95B
ELS:
$625.51M
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELS vs. PSA — Ранг доходности на риск
ELS
PSA
Сравнение ELS c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELS | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 2.91 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELS и PSA
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELS | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -60.19% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -16.20% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -25.62% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -37.93% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -37.93% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -4.64% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -15.74% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 7.22% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и PSA
Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Public Storage (PSA) имеют волатильность 7.33% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELS | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 7.69% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 17.71% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 23.01% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 24.13% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 23.52% | +0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и PSA
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности PSA в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.25% | 3.40% | 2.87% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.16% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% |
PSA Public Storage | 3.67% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELS и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELS и PSA
ELS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 380.91M при выручке в 397.82M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 888.78M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ELS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.69M при выручке в 397.82M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 466.68M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.
ELS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.32M при выручке в 397.82M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 502.94M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 40.8%.
Часто задаваемые вопросы
ELS and PSA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.69%) compared to ELS (7.33%). In terms of maximum drawdown, ELS dropped -58.96% vs PSA's -60.19%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELS и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор