PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ELS с PSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ELS и PSA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ELS и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,056.99%
9,849.73%
ELS
PSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELS:

0.33

PSA:

0.31

Коэф-т Сортино

ELS:

0.58

PSA:

0.57

Коэф-т Омега

ELS:

1.07

PSA:

1.07

Коэф-т Кальмара

ELS:

0.24

PSA:

0.23

Коэф-т Мартина

ELS:

0.87

PSA:

0.68

Индекс Язвы

ELS:

7.37%

PSA:

10.42%

Дневная вол-ть

ELS:

19.69%

PSA:

22.76%

Макс. просадка

ELS:

-58.96%

PSA:

-55.80%

Текущая просадка

ELS:

-17.13%

PSA:

-17.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELS:

$13.33B

PSA:

$52.43B

EPS

ELS:

$1.96

PSA:

$10.65

Цена/прибыль

ELS:

33.96

PSA:

28.06

PEG коэффициент

ELS:

4.76

PSA:

11.59

Общая выручка (12 мес.)

ELS:

$1.12B

PSA:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELS:

$487.22M

PSA:

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

ELS:

$489.51M

PSA:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, ELS показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции ELS превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 11.90% против 8.40% соответственно.


ELS

С начала года

0.73%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-3.71%

1 год

8.29%

5 лет

7.50%

10 лет

11.90%

PSA

С начала года

0.80%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-15.38%

1 год

8.43%

5 лет

13.94%

10 лет

8.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELS и PSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELS
Ранг риск-скорректированной доходности ELS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELS c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELS, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELS: 0.33
PSA: 0.31
Коэффициент Сортино ELS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELS: 0.58
PSA: 0.57
Коэффициент Омега ELS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELS: 1.07
PSA: 1.07
Коэффициент Кальмара ELS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELS: 0.24
PSA: 0.23
Коэффициент Мартина ELS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELS: 0.87
PSA: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа ELS на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSA равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELS и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.31
ELS
PSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELS и PSA

Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности PSA в 4.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.
2.93%2.87%2.54%2.54%1.66%2.17%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%2.52%
PSA
Public Storage
4.02%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%

Просадки

Сравнение просадок ELS и PSA

Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.13%
-17.24%
ELS
PSA

Волатильность

Сравнение волатильности ELS и PSA

Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 5.42%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.42%
6.42%
ELS
PSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELS и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab