PortfoliosLab logo
Сравнение ELS с PSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ELS и PSA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ELS и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,680.65%
9,585.06%
ELS
PSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELS:

0.25

PSA:

0.64

Коэф-т Сортино

ELS:

0.48

PSA:

1.04

Коэф-т Омега

ELS:

1.06

PSA:

1.12

Коэф-т Кальмара

ELS:

0.19

PSA:

0.49

Коэф-т Мартина

ELS:

0.63

PSA:

1.37

Индекс Язвы

ELS:

8.11%

PSA:

11.20%

Дневная вол-ть

ELS:

20.68%

PSA:

23.90%

Макс. просадка

ELS:

-58.96%

PSA:

-55.80%

Текущая просадка

ELS:

-21.49%

PSA:

-19.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELS:

$12.70B

PSA:

$51.54B

EPS

ELS:

$1.94

PSA:

$10.65

Коэффициент P/E

ELS:

32.51

PSA:

27.32

Коэффициент PEG

ELS:

4.55

PSA:

11.28

Коэффициент P/S

ELS:

8.26

PSA:

10.93

Коэффициент P/B

ELS:

6.89

PSA:

9.52

Общая выручка (12 мес.)

ELS:

$1.51B

PSA:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELS:

$734.35M

PSA:

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

ELS:

$774.41M

PSA:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, ELS показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции ELS превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 11.78% против 8.64% соответственно.


ELS

С начала года

-4.57%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-7.75%

1 год

7.25%

5 лет

2.51%

10 лет

11.78%

PSA

С начала года

-1.88%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-11.82%

1 год

17.33%

5 лет

13.54%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELS и PSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELS
Ранг риск-скорректированной доходности ELS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELS c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELS, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELS: 0.25
PSA: 0.64
Коэффициент Сортино ELS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELS: 0.48
PSA: 1.04
Коэффициент Омега ELS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELS: 1.06
PSA: 1.12
Коэффициент Кальмара ELS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELS: 0.19
PSA: 0.49
Коэффициент Мартина ELS, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELS: 0.63
PSA: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа ELS на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PSA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELS и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.64
ELS
PSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELS и PSA

Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности PSA в 4.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.
3.09%2.87%2.54%2.54%1.66%2.17%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%2.52%
PSA
Public Storage
4.12%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%

Просадки

Сравнение просадок ELS и PSA

Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.49%
-19.44%
ELS
PSA

Волатильность

Сравнение волатильности ELS и PSA

Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 8.47%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.47%
10.73%
ELS
PSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELS и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию