Сравнение ELS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ELS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 5.28% | -5.93% | -2.83% | 12.18% | -24.50% | 41.01% | -7.83% | 47.80% | 11.76% | 26.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ELS показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ELS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.36% против 14.14% соответственно.
ELS
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 8.36%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELS vs. VOO — Ранг доходности на риск
ELS
VOO
Сравнение ELS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.01 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.53 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.55 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.31 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.01 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ELS и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и VOO
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.30% | 3.40% | 2.87% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.16% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ELS и VOO
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -33.99% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -11.98% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -24.52% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -33.99% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -5.55% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -3.72% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 2.55% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и VOO
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.34% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 9.47% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 18.11% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 16.82% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 17.99% | +6.13% |