PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVH с AMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVH с AMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INVH (Invitation Homes Inc.) and AMH (American Homes 4 Rent) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, INVH returned -1.72%/yr vs -0.98%/yr for AMH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности INVH и AMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и American Homes 4 Rent (AMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у AMH с доходностью 1.61%.

INVH

1 день
0.38%
1 месяц
1.51%
С начала года
5.55%
6 месяцев
7.23%
1 год
-9.65%
3 года*
-2.20%
5 лет*
-1.72%
10 лет*
—

AMH

1 день
0.50%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.61%
6 месяцев
4.39%
1 год
-10.26%
3 года*
0.48%
5 лет*
-0.98%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVH и AMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INVH
Invitation Homes Inc.		5.55%-9.68%-3.13%19.71%-33.04%55.58%1.19%52.27%-13.10%19.03%
AMH
American Homes 4 Rent		1.61%-11.12%6.99%22.44%-29.46%46.91%15.28%33.13%-8.23%-0.94%

Correlation

The correlation between INVH and AMH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.81

The correlation between INVH and AMH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

INVH:

$0.96

AMH:

$1.26

Коэффициент P/E

INVH:

30.22

AMH:

25.49

Коэффициент PEG

INVH:

1.32

AMH:

0.80

Коэффициент P/S

INVH:

6.51

AMH:

8.53

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$2.73B

AMH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.25B

AMH:

$547.38M

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.64B

AMH:

$1.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invitation Homes Inc.

American Homes 4 Rent

Часто сравнивают с INVH:
INVH с amhINVH с BTIINVH с ELSINVH с FANGINVH с VICIINVH с NGGINVH с PETS
Часто сравнивают с AMH:
AMH с MAAAMH с ESSAMH с REXRAMH с SPYAMH с VWUAXAMH с MELIAMH с NOBL

Доходность на риск

INVH vs. AMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVH
Ранг доходности на риск INVH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AMH
Ранг доходности на риск AMH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVH c AMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INVHAMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.53

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-0.64

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.44

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.84

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INVH vs. AMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMH равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и AMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INVHAMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.07

Просадки

Сравнение просадок INVH и AMH

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и AMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVHAMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-38.40%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-23.54%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.87%

-29.73%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-31.84%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.97%

-17.25%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-9.52%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.35%

12.42%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и AMH

Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 4.83%, в то время как у American Homes 4 Rent (AMH) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVHAMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.83%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

15.41%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

19.51%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

22.32%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

23.60%

+1.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и AMH

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности AMH в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMH
American Homes 4 Rent		3.82%3.74%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%
INVH
Invitation Homes Inc.		4.07%4.21%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и AMH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и American Homes 4 Rent. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
685.25M
0
(INVH) Общая выручка
(AMH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INVH and AMH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMH has higher volatility (5.83%) compared to INVH (4.83%). In terms of maximum drawdown, INVH dropped -50.54% vs AMH's -38.40%.

INVH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVH и AMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор