Сравнение INVH с AMH
INVH (Invitation Homes Inc.) and AMH (American Homes 4 Rent) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, INVH returned -1.82%/yr vs -1.08%/yr for AMH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности INVH и AMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVH показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у AMH с доходностью 4.28%.
INVH
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- -8.63%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- —
AMH
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам INVH и AMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVH Invitation Homes Inc. | 7.96% | -9.68% | -3.13% | 19.71% | -33.04% | 55.58% | 1.19% | 52.27% | -13.10% | 18.44% |
AMH American Homes 4 Rent | 4.28% | -11.12% | 6.99% | 22.44% | -29.46% | 46.91% | 15.28% | 33.13% | -8.23% | -1.08% |
Correlation
The correlation between INVH and AMH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between INVH and AMH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
INVH:
$0.96
AMH:
$1.26
INVH:
30.91
AMH:
25.90
INVH:
1.35
AMH:
0.81
INVH:
6.66
AMH:
8.67
INVH:
$2.73B
AMH:
$1.40B
INVH:
$1.25B
AMH:
$547.38M
INVH:
$1.64B
AMH:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVH vs. AMH — Ранг доходности на риск
INVH
AMH
Сравнение INVH c AMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVH | AMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.30 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.59 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVH и AMH
Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и AMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVH | AMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -38.40% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.34% | -23.20% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -29.73% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -31.84% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -15.08% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -9.54% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.10% | 11.97% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVH и AMH
Invitation Homes Inc. (INVH) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с American Homes 4 Rent (AMH) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что INVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVH | AMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.41% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 15.42% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 19.95% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 22.37% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 23.61% | +1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVH и AMH
Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности AMH в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 3.85% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
INVH Invitation Homes Inc. | 3.98% | 4.21% | 3.53% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVH и AMH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и American Homes 4 Rent. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INVH and AMH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVH has higher volatility (5.74%) compared to AMH (5.41%). In terms of maximum drawdown, INVH dropped -50.54% vs AMH's -38.40%.
AMH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVH и AMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор