PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INVH с AMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVH с AMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INVH (Invitation Homes Inc.) and AMH (American Homes 4 Rent) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, INVH returned -2.13%/yr vs -1.14%/yr for AMH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности INVH и AMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и American Homes 4 Rent (AMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у AMH с доходностью 9.31%.

INVH

1 день
2.01%
1 месяц
5.97%
6 месяцев
14.95%
С начала года
11.93%
1 год
-1.38%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
—

AMH

1 день
2.48%
1 месяц
5.89%
6 месяцев
10.62%
С начала года
9.31%
1 год
-0.77%
3 года*
1.33%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVH и AMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INVH
Invitation Homes Inc.		11.93%-9.68%-3.13%19.71%-33.04%55.58%1.19%52.27%-13.10%18.44%
AMH
American Homes 4 Rent		9.31%-11.12%6.99%22.44%-29.46%46.91%15.28%33.13%-8.23%-1.08%

Correlation

The correlation between INVH and AMH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.82

The correlation between INVH and AMH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVH:

$18.07B

AMH:

$12.33B

EPS

INVH:

$0.96

AMH:

$1.27

Коэффициент P/E

INVH:

31.72

AMH:

27.11

Коэффициент PEG

INVH:

1.38

AMH:

0.85

Коэффициент P/S

INVH:

6.83

AMH:

9.07

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$2.73B

AMH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.25B

AMH:

$547.38M

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.64B

AMH:

$1.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invitation Homes Inc.

American Homes 4 Rent

Часто сравнивают с INVH:
INVH с amhINVH с BTIINVH с ELSINVH с FANGINVH с PETSINVH с VICIINVH с NGG
Часто сравнивают с AMH:
AMH с MAAAMH с ESSAMH с REXRAMH с SPYAMH с MELIAMH с VWUAXAMH с NOBL

Доходность на риск

INVH vs. AMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVH
Ранг доходности на риск INVH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AMH
Ранг доходности на риск AMH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVH c AMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INVHAMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.04

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.09

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.03

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-0.06

-0.04

INVH vs. AMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа AMH равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и AMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INVH и AMH

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и AMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVHAMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-38.40%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.60%

-23.20%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.87%

-29.73%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-31.84%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.49%

-10.98%

-10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-9.55%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.95%

12.01%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и AMH

Invitation Homes Inc. (INVH) и American Homes 4 Rent (AMH) имеют волатильность 6.26% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVHAMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.43%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

15.06%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

20.43%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

22.44%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

23.60%

+1.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и AMH

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности AMH в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMH
American Homes 4 Rent		3.67%3.74%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%
INVH
Invitation Homes Inc.		3.91%4.21%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и AMH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и American Homes 4 Rent. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
685.25M
0
(INVH) Общая выручка
(AMH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INVH and AMH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMH has higher volatility (6.43%) compared to INVH (6.26%). In terms of maximum drawdown, INVH dropped -50.54% vs AMH's -38.40%.

AMH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVH и AMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор