PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVH с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVH с VICI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INVH (Invitation Homes Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — INVH in REIT - Residential, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, INVH returned -1.82%/yr vs 1.91%/yr for VICI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности INVH и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.81%.

INVH

1 день
2.03%
1 месяц
1.19%
С начала года
7.96%
6 месяцев
9.82%
1 год
-8.63%
3 года*
0.26%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
—

VICI

1 день
0.38%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-1.25%
1 год
-13.29%
3 года*
1.21%
5 лет*
1.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVH и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INVH
Invitation Homes Inc.		7.96%-9.68%-3.13%19.71%-33.04%55.58%1.19%52.27%-13.10%4.47%
VICI
VICI Properties Inc.		-1.81%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Correlation

The correlation between INVH and VICI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.54

The correlation between INVH and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

INVH:

$0.96

VICI:

$2.92

Коэффициент P/E

INVH:

30.91

VICI:

9.16

Коэффициент PEG

INVH:

1.35

VICI:

0.52

Коэффициент P/S

INVH:

6.66

VICI:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$2.73B

VICI:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.25B

VICI:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.64B

VICI:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invitation Homes Inc.

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с INVH:
INVH с AMHINVH с amhINVH с BTIINVH с ELSINVH с FANGINVH с PETSINVH с NGG
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

INVH vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVH
Ранг доходности на риск INVH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVH: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVH c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INVHVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.78

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-1.01

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.89

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.74

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-1.22

+0.59

INVH vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INVH и VICI

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVHVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-60.21%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.34%

-18.13%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.87%

-18.13%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-18.61%

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-16.15%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-8.21%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

10.94%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и VICI

Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 5.74%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVHVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.74%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

13.17%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

17.18%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

21.01%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

29.26%

-3.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и VICI

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VICI в 6.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INVH
Invitation Homes Inc.		3.98%4.21%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%
VICI
VICI Properties Inc.		6.74%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20222023202420252026
685.25M
1.02B
(INVH) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INVH и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Invitation Homes Inc. и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
3.1%
0
Активы портфеля
INVH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.19M при выручке в 685.25M, что соответствует валовой рентабельности в 3.1%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

INVH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.06M при выручке в 685.25M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

INVH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.55M при выручке в 685.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

Часто задаваемые вопросы

INVH and VICI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (6.74%) compared to INVH (5.74%). In terms of maximum drawdown, INVH dropped -50.54% vs VICI's -60.21%.

INVH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVH и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор