PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INVH с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INVH и VICI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности INVH и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
67.21%
124.49%
INVH
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INVH:

-0.11

VICI:

-0.11

Коэф-т Сортино

INVH:

-0.02

VICI:

-0.03

Коэф-т Омега

INVH:

1.00

VICI:

1.00

Коэф-т Кальмара

INVH:

-0.09

VICI:

-0.13

Коэф-т Мартина

INVH:

-0.42

VICI:

-0.27

Индекс Язвы

INVH:

5.40%

VICI:

7.76%

Дневная вол-ть

INVH:

19.94%

VICI:

18.59%

Макс. просадка

INVH:

-50.54%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

INVH:

-22.63%

VICI:

-13.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVH:

$20.30B

VICI:

$31.68B

EPS

INVH:

$0.72

VICI:

$2.70

Цена/прибыль

INVH:

46.01

VICI:

11.13

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$2.63B

VICI:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.05B

VICI:

$3.78B

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.85B

VICI:

$3.67B

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -4.46%.


INVH

С начала года

-3.48%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-7.81%

1 год

-2.99%

5 лет

4.38%

10 лет

N/A

VICI

С начала года

-4.46%

1 месяц

-9.80%

6 месяцев

5.26%

1 год

-2.82%

5 лет

8.43%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение INVH c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INVH, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.11-0.11
Коэффициент Сортино INVH, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.02-0.03
Коэффициент Омега INVH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.00
Коэффициент Кальмара INVH, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.09-0.13
Коэффициент Мартина INVH, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.42-0.27
INVH
VICI

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет -0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICI равному -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.11
-0.11
INVH
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и VICI

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VICI в 5.89%


TTM2023202220212020201920182017
INVH
Invitation Homes Inc.
3.48%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%
VICI
VICI Properties Inc.
5.89%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INVH и VICI

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.63%
-13.16%
INVH
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и VICI

Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 4.77%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.77%
5.67%
INVH
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab