PortfoliosLab logo
Сравнение ELS с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ELS и SOXX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ELS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,918.76%
828.33%
ELS
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELS:

0.25

SOXX:

-0.22

Коэф-т Сортино

ELS:

0.48

SOXX:

-0.03

Коэф-т Омега

ELS:

1.06

SOXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

ELS:

0.19

SOXX:

-0.23

Коэф-т Мартина

ELS:

0.63

SOXX:

-0.56

Индекс Язвы

ELS:

8.11%

SOXX:

17.37%

Дневная вол-ть

ELS:

20.68%

SOXX:

43.48%

Макс. просадка

ELS:

-58.96%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

ELS:

-21.49%

SOXX:

-30.02%

Доходность по периодам

С начала года, ELS показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции ELS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.78% против 20.93% соответственно.


ELS

С начала года

-4.57%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-7.75%

1 год

7.25%

5 лет

2.51%

10 лет

11.78%

SOXX

С начала года

-14.13%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-14.23%

5 лет

20.11%

10 лет

20.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELS и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELS
Ранг риск-скорректированной доходности ELS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELS, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELS: 0.25
SOXX: -0.22
Коэффициент Сортино ELS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELS: 0.48
SOXX: -0.03
Коэффициент Омега ELS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELS: 1.06
SOXX: 1.00
Коэффициент Кальмара ELS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELS: 0.19
SOXX: -0.23
Коэффициент Мартина ELS, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELS: 0.63
SOXX: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа ELS на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-0.22
ELS
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELS и SOXX

Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SOXX в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.
3.09%2.87%2.54%2.54%1.66%2.17%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%2.52%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок ELS и SOXX

Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.49%
-30.02%
ELS
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности ELS и SOXX

Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 8.47%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.47%
25.98%
ELS
SOXX