Сравнение ELS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELS или SOXX.
Основные характеристики
| ELS | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.88% | 11.55% |
| Дох-ть за 1 год | -9.11% | 57.76% |
| Дох-ть за 3 года | -2.27% | 18.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 28.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.71% | 27.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 28.41% |
| Макс. просадка | -58.96% | -69.65% |
| Current Drawdown | -27.09% | -9.90% |
Корреляция
Корреляция между ELS и SOXX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ELS и SOXX
С начала года, ELS показывает доходность -13.88%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции ELS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.71% против 27.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и SOXX
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SOXX в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.02% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.17% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% | 2.52% | 2.76% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.71% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок ELS и SOXX
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и SOXX
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 4.69%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.