Сравнение ELS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ELS и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELS и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 5.28% | -5.93% | -2.83% | 12.18% | -24.50% | 41.01% | -7.83% | 47.80% | 11.76% | 26.37% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ELS показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ELS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.36% против 28.39% соответственно.
ELS
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 8.36%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELS vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ELS
SOXX
Сравнение ELS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELS | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 2.03 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 2.63 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.44 | -4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 16.46 | -16.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.03 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.86 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ELS и SOXX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и SOXX
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.30% | 3.40% | 2.87% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.16% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ELS и SOXX
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -70.21% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -18.27% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -45.75% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -45.75% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -7.95% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -20.10% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 4.92% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и SOXX
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 4.36%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 12.83% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 26.41% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 40.12% | -21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 35.48% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 32.98% | -8.86% |