Сравнение ELS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELS или SOXX.
Основные характеристики
| ELS | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.48% | 21.05% |
| Дох-ть за 1 год | 13.02% | 46.92% |
| Дох-ть за 3 года | -2.99% | 10.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.81% | 25.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.07% | 24.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 1.39 | 4.80 |
| Индекс Язвы | 8.31% | 9.64% |
| Дневная вол-ть | 19.32% | 34.36% |
| Макс. просадка | -58.96% | -70.21% |
| Текущая просадка | -12.40% | -12.64% |
Корреляция
Корреляция между ELS и SOXX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ELS и SOXX
С начала года, ELS показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 21.05%. За последние 10 лет акции ELS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 14.07% против 24.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и SOXX
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SOXX в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.63% | 2.54% | 2.54% | 1.66% | 2.17% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% | 2.52% | 2.76% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.63% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок ELS и SOXX
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и SOXX
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 6.34%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.