PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMH с VWUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMH с VWUAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMH (American Homes 4 Rent) is a stock, while VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, AMH returned 7.36%/yr vs 16.18%/yr for VWUAX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMH и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 7.36% против 16.18% соответственно.

AMH

1 день
2.59%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.33%
6 месяцев
5.33%
1 год
-8.19%
3 года*
1.98%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
7.36%

VWUAX

1 день
-1.74%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-1.58%
1 год
10.68%
3 года*
19.75%
5 лет*
4.46%
10 лет*
16.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMH и VWUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMH
American Homes 4 Rent		3.33%-11.12%6.99%22.44%-29.46%46.91%15.28%33.13%-8.23%5.05%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		-0.28%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%

Correlation

The correlation between AMH and VWUAX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.35

The correlation between AMH and VWUAX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Homes 4 Rent

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMH:
AMH с INVHAMH с MAAAMH с ESSAMH с REXRAMH с SPYAMH с MELIAMH с NOBL
Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT

Доходность на риск

AMH vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMH
Ранг доходности на риск AMH: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMH c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMHVWUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.69

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
1.03

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.63

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

1.85

-2.53

AMH vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMH и VWUAX

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и VWUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMHVWUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-50.37%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.20%

-19.12%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-25.01%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-50.17%

+18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.40%

-50.17%

+11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.85%

-5.58%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-12.81%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

6.51%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и VWUAX

Текущая волатильность для American Homes 4 Rent (AMH) составляет 5.36%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что AMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMHVWUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.71%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

13.68%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

17.56%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

25.04%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

23.78%

-0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и VWUAX

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VWUAX в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMH
American Homes 4 Rent		3.88%3.74%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.53%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

AMH and VWUAX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWUAX has higher volatility (6.71%) compared to AMH (5.36%). In terms of maximum drawdown, AMH dropped -38.40% vs VWUAX's -50.37%.

VWUAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMH и VWUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор