Сравнение AMH с VWUAX
AMH (American Homes 4 Rent) is a stock, while VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, AMH returned 6.32%/yr vs 15.56%/yr for VWUAX. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMH и VWUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMH показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 6.32% против 15.56% соответственно.
AMH
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 6.32%
- Всё время*
- 8.07%
VWUAX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 15.56%
- Всё время*
- 9.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $76.03M | $69.82M | $86.71M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMH и VWUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 10.07% | -11.12% | 6.99% | 22.44% | -29.46% | 46.91% | 15.28% | 33.13% | -8.23% | 5.05% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 3.00% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
Correlation
The correlation between AMH and VWUAX is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.34 |
The correlation between AMH and VWUAX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMH vs. VWUAX — Ранг доходности на риск
AMH
VWUAX
Сравнение AMH c VWUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMH | VWUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 0.94 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMH и VWUAX
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и VWUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMH | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -50.37% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -19.12% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -25.01% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -50.17% | +18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | -50.17% | +11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -2.48% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -12.77% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 6.80% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и VWUAX
Текущая волатильность для American Homes 4 Rent (AMH) составляет 5.97%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что AMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMH | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.29% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 14.72% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 18.39% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 25.16% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 23.82% | -0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и VWUAX
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VWUAX в 9.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 3.64% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 9.22% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
Часто задаваемые вопросы
AMH and VWUAX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWUAX has higher volatility (6.29%) compared to AMH (5.97%). In terms of maximum drawdown, AMH dropped -38.40% vs VWUAX's -50.37%.
VWUAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMH и VWUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор