PortfoliosLab logo
Сравнение AMH с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMH и VWUAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMH и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.40%
168.71%
AMH
VWUAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMH:

0.33

VWUAX:

0.32

Коэф-т Сортино

AMH:

0.62

VWUAX:

0.62

Коэф-т Омега

AMH:

1.08

VWUAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

AMH:

0.38

VWUAX:

0.33

Коэф-т Мартина

AMH:

0.85

VWUAX:

1.07

Индекс Язвы

AMH:

8.37%

VWUAX:

8.29%

Дневная вол-ть

AMH:

21.43%

VWUAX:

27.46%

Макс. просадка

AMH:

-38.40%

VWUAX:

-51.75%

Текущая просадка

AMH:

-8.73%

VWUAX:

-17.49%

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции AMH превзошли акции VWUAX по среднегодовой доходности: 9.59% против 7.76% соответственно.


AMH

С начала года

-0.39%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-2.82%

1 год

6.97%

5 лет

12.16%

10 лет

9.59%

VWUAX

С начала года

-9.32%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.66%

1 год

6.86%

5 лет

8.87%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMH и VWUAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMH
Ранг риск-скорректированной доходности AMH, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMH c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMH, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMH: 0.33
VWUAX: 0.32
Коэффициент Сортино AMH, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMH: 0.62
VWUAX: 0.62
Коэффициент Омега AMH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMH: 1.08
VWUAX: 1.09
Коэффициент Кальмара AMH, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMH: 0.38
VWUAX: 0.33
Коэффициент Мартина AMH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMH: 0.85
VWUAX: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUAX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.32
AMH
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и VWUAX

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VWUAX в 0.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMH
American Homes 4 Rent
2.92%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%1.17%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.33%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок AMH и VWUAX

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки VWUAX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.73%
-17.49%
AMH
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и VWUAX

Текущая волатильность для American Homes 4 Rent (AMH) составляет 11.62%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что AMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.62%
17.39%
AMH
VWUAX