PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMH с VWUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMH с VWUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMH (American Homes 4 Rent) is a stock, while VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) is Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, AMH returned 7.70%/yr vs 16.19%/yr for VWUAX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMH и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у VWUAX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 7.70% против 16.19% соответственно.

AMH

1 день
0.50%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.61%
6 месяцев
4.39%
1 год
-10.26%
3 года*
0.48%
5 лет*
-0.98%
10 лет*
7.70%

VWUAX

1 день
-0.76%
1 месяц
5.92%
С начала года
4.81%
6 месяцев
3.39%
1 год
17.83%
3 года*
22.40%
5 лет*
7.20%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMH и VWUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMH
American Homes 4 Rent		1.61%-11.12%6.99%22.44%-29.46%46.91%15.28%33.13%-8.23%5.05%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		4.81%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%

Correlation

The correlation between AMH and VWUAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.35

The correlation between AMH and VWUAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Homes 4 Rent

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMH:
AMH с INVHAMH с MAAAMH с ESSAMH с REXRAMH с SPYAMH с MELIAMH с NOBL
Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT

Доходность на риск

AMH vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMH
Ранг доходности на риск AMH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMH c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHVWUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.11

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
1.58

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.97

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

2.88

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMH vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VWUAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHVWUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

1.11

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.29

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AMH и VWUAX

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и VWUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMHVWUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-50.37%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.54%

-19.12%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-25.01%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-50.17%

+18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.40%

-50.17%

+11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-0.76%

-16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-12.82%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

6.41%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и VWUAX

American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMHVWUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.66%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

12.49%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

16.60%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

24.93%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

23.71%

-0.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и VWUAX

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VWUAX в 9.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMH
American Homes 4 Rent		3.82%3.74%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.06%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

AMH and VWUAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMH has higher volatility (5.83%) compared to VWUAX (3.66%). In terms of maximum drawdown, AMH dropped -38.40% vs VWUAX's -50.37%.

VWUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMH и VWUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор