PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMH с VWUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMH с VWUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Homes 4 Rent (AMH) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AMH и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMH и VWUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMH
American Homes 4 Rent		-11.22%-11.12%6.99%22.44%-29.46%46.91%15.28%33.13%-8.23%5.05%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		-11.80%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность -11.22%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 7.76% против 14.40% соответственно.

AMH

1 день
0.90%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-12.35%
1 год
-22.26%
3 года*
-0.56%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
7.76%

VWUAX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-12.33%
1 год
12.43%
3 года*
18.98%
5 лет*
3.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Homes 4 Rent

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMH:
AMH с INVHAMH с MAAAMH с ESSAMH с REXRAMH с SPYAMH с NOBLAMH с O
Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT

Доходность на риск

AMH vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMH
Ранг доходности на риск AMH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH: 88
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMH c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHVWUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

0.57

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.42

0.98

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.14

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.68

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

2.22

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMH vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHVWUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.57

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.09

Корреляция

Корреляция между AMH и VWUAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и VWUAX

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности VWUAX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMH
American Homes 4 Rent		4.37%3.74%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		10.77%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Просадки

Сравнение просадок AMH и VWUAX

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и VWUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMHVWUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-50.37%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.63%

-19.12%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-50.17%

+18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.40%

-50.17%

+11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.70%

-16.04%

-11.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-12.87%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.82%

5.90%

+8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и VWUAX

Текущая волатильность для American Homes 4 Rent (AMH) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что AMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMHVWUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.12%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

13.36%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

23.65%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

25.05%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

23.67%

-0.09%