PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMH с VWUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMH с VWUAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMH (American Homes 4 Rent) is a stock, while VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, AMH returned 6.96%/yr vs 15.81%/yr for VWUAX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMH и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 6.96% против 15.81% соответственно.

AMH

1 день
2.48%
1 месяц
5.89%
6 месяцев
10.62%
С начала года
9.31%
1 год
-0.77%
3 года*
1.33%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
6.96%

VWUAX

1 день
0.36%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
3.09%
С начала года
2.59%
1 год
8.46%
3 года*
18.86%
5 лет*
4.96%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMH и VWUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMH
American Homes 4 Rent		9.31%-11.12%6.99%22.44%-29.46%46.91%15.28%33.13%-8.23%5.05%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		2.59%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%

Correlation

The correlation between AMH and VWUAX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.34

The correlation between AMH and VWUAX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Homes 4 Rent

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMH:
AMH с INVHAMH с MAAAMH с ESSAMH с REXRAMH с SPYAMH с MELIAMH с NOBL
Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT

Доходность на риск

AMH vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMH
Ранг доходности на риск AMH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMH c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMHVWUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.50

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.79

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.46

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

1.32

-1.39

AMH vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMH и VWUAX

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и VWUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMHVWUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-50.37%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.20%

-19.12%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-25.01%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-50.17%

+18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.40%

-50.17%

+11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-2.87%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-12.78%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

6.62%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и VWUAX

American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMHVWUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.01%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

14.10%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

17.72%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

25.08%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

23.75%

-0.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и VWUAX

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности VWUAX в 9.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMH
American Homes 4 Rent		3.67%3.74%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.26%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

AMH and VWUAX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMH has higher volatility (6.43%) compared to VWUAX (6.01%). In terms of maximum drawdown, AMH dropped -38.40% vs VWUAX's -50.37%.

VWUAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMH и VWUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор