PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMH с ESS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMH с ESS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Homes 4 Rent (AMH) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMH или ESS.

Корреляция

Корреляция между AMH и ESS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMH и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.49%
147.45%
AMH
ESS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMH:

0.31

ESS:

0.75

Коэф-т Сортино

AMH:

0.58

ESS:

1.13

Коэф-т Омега

AMH:

1.07

ESS:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMH:

0.34

ESS:

0.68

Коэф-т Мартина

AMH:

0.78

ESS:

3.04

Индекс Язвы

AMH:

8.39%

ESS:

5.85%

Дневная вол-ть

AMH:

21.43%

ESS:

23.73%

Макс. просадка

AMH:

-38.40%

ESS:

-62.67%

Текущая просадка

AMH:

-9.03%

ESS:

-14.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMH:

$15.58B

ESS:

$19.08B

EPS

AMH:

$1.08

ESS:

$11.53

Коэффициент P/E

AMH:

34.21

ESS:

23.99

Коэффициент PEG

AMH:

29.82

ESS:

8.41

Коэффициент P/S

AMH:

9.01

ESS:

10.47

Коэффициент P/B

AMH:

1.91

ESS:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

AMH:

$1.31B

ESS:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMH:

$734.33M

ESS:

$614.10M

EBITDA (12 мес.)

AMH:

$828.11M

ESS:

$967.93M

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у ESS с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции AMH превзошли акции ESS по среднегодовой доходности: 9.53% против 5.15% соответственно.

AMH

С начала года

-0.72%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.25%

1 год

6.06%

5 лет

12.07%

10 лет

9.53%

ESS

С начала года

-1.82%

1 месяц

-9.27%

6 месяцев

-5.21%

1 год

15.34%

5 лет

6.34%

10 лет

5.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMH и ESS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMH
Ранг риск-скорректированной доходности AMH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMH c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMH, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMH: 0.31
ESS: 0.75
Коэффициент Сортино AMH, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMH: 0.58
ESS: 1.13
Коэффициент Омега AMH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMH: 1.07
ESS: 1.15
Коэффициент Кальмара AMH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMH: 0.34
ESS: 0.68
Коэффициент Мартина AMH, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMH: 0.78
ESS: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ESS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.75
AMH
ESS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и ESS

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности ESS в 3.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMH
American Homes 4 Rent		2.93%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%1.17%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.60%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AMH и ESS

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.03%
-14.05%
AMH
ESS

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и ESS

Текущая волатильность для American Homes 4 Rent (AMH) составляет 11.58%, в то время как у Essex Property Trust, Inc. (ESS) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что AMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.58%
13.69%
AMH
ESS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMH и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию