Сравнение AMH с ESS
AMH (American Homes 4 Rent) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AMH returned 7.70%/yr vs 6.14%/yr for ESS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMH и ESS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMH показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции AMH превзошли акции ESS по среднегодовой доходности: 7.70% против 6.14% соответственно.
AMH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- 7.70%
ESS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам AMH и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 1.61% | -11.12% | 6.99% | 22.44% | -29.46% | 46.91% | 15.28% | 33.13% | -8.23% | 5.05% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 8.37% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
Correlation
The correlation between AMH and ESS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between AMH and ESS shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMH:
$1.26
ESS:
$9.59
AMH:
25.49
ESS:
28.97
AMH:
0.80
ESS:
2.03
AMH:
8.53
ESS:
7.04
AMH:
$1.40B
ESS:
$1.91B
AMH:
$547.38M
ESS:
$1.32B
AMH:
$1.03B
ESS:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMH vs. ESS — Ранг доходности на риск
AMH
ESS
Сравнение AMH c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMH | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.18 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.30 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMH | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.14 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.07 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AMH и ESS
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и ESS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMH | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -62.67% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -16.49% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -20.77% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -43.87% | +12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | -44.84% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -9.86% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.86% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 9.80% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и ESS
American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMH | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.48% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 14.01% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 20.76% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 23.70% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 25.80% | -2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и ESS
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ESS в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 3.82% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.71% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMH и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMH and ESS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMH has higher volatility (5.83%) compared to ESS (4.48%). In terms of maximum drawdown, AMH dropped -38.40% vs ESS's -62.67%.
ESS currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMH и ESS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор