Сравнение AMH с ESS
AMH (American Homes 4 Rent) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AMH returned 6.96%/yr vs 6.28%/yr for ESS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMH и ESS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMH показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции AMH превзошли акции ESS по среднегодовой доходности: 6.96% против 6.28% соответственно.
AMH
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 6.96%
ESS
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 19.63%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам AMH и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 9.31% | -11.12% | 6.99% | 22.44% | -29.46% | 46.91% | 15.28% | 33.13% | -8.23% | 5.05% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 17.05% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
Correlation
The correlation between AMH and ESS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between AMH and ESS shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMH:
$12.33B
ESS:
$19.11B
AMH:
$1.27
ESS:
$10.79
AMH:
27.11
ESS:
27.57
AMH:
0.85
ESS:
1.93
AMH:
9.07
ESS:
6.70
AMH:
$1.40B
ESS:
$1.91B
AMH:
$547.38M
ESS:
$1.32B
AMH:
$1.03B
ESS:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMH vs. ESS — Ранг доходности на риск
AMH
ESS
Сравнение AMH c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMH | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.49 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.83 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMH и ESS
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и ESS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMH | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -62.67% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -16.49% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -20.77% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -43.87% | +12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | -44.84% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -2.64% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -10.85% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 9.80% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и ESS
American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMH | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.12% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 14.20% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 21.29% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 23.77% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 25.84% | -2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и ESS
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности ESS в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 3.67% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.47% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMH и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMH and ESS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMH has higher volatility (6.43%) compared to ESS (6.12%). In terms of maximum drawdown, AMH dropped -38.40% vs ESS's -62.67%.
ESS currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMH и ESS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор