PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMH с REXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMH с REXR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMH (American Homes 4 Rent) and REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AMH in REIT - Residential, REXR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, AMH returned 6.96%/yr vs 8.62%/yr for REXR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMH и REXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям REXR по среднегодовой доходности: 6.96% против 8.62% соответственно.

AMH

1 день
2.48%
1 месяц
5.89%
6 месяцев
10.62%
С начала года
9.31%
1 год
-0.77%
3 года*
1.33%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
6.96%

REXR

1 день
7.10%
1 месяц
10.49%
6 месяцев
-5.97%
С начала года
-0.37%
1 год
8.50%
3 года*
-7.81%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMH и REXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMH
American Homes 4 Rent		9.31%-11.12%6.99%22.44%-29.46%46.91%15.28%33.13%-8.23%5.05%
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.		-0.37%4.68%-28.48%5.64%-31.17%67.83%9.69%57.80%3.24%30.25%

Correlation

The correlation between AMH and REXR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.54

The correlation between AMH and REXR shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMH:

$12.33B

REXR:

$8.69B

EPS

AMH:

$1.27

REXR:

$0.99

Коэффициент P/E

AMH:

27.11

REXR:

38.07

Коэффициент PEG

AMH:

0.85

REXR:

9.79

Коэффициент P/S

AMH:

9.07

REXR:

8.81

Коэффициент P/B

AMH:

1.81

REXR:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

AMH:

$1.40B

REXR:

$988.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMH:

$547.38M

REXR:

$605.66M

EBITDA (12 мес.)

AMH:

$1.03B

REXR:

$571.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Homes 4 Rent

Rexford Industrial Realty, Inc.

Часто сравнивают с AMH:
AMH с INVHAMH с MAAAMH с ESSAMH с SPYAMH с MELIAMH с VWUAXAMH с NOBL
Часто сравнивают с REXR:
REXR с STAGREXR с EGPREXR с TRNOREXR с COLDREXR с NSAREXR с VICIREXR с QQQ

Доходность на риск

AMH vs. REXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMH
Ранг доходности на риск AMH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
REXR
Ранг доходности на риск REXR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REXR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMH c REXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMHREXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.34

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.68

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.33

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

0.64

-0.71

AMH vs. REXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа REXR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и REXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMH и REXR

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и REXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMHREXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-58.65%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.20%

-25.79%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-41.89%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-58.65%

+26.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.40%

-58.65%

+20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-47.76%

+36.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-16.61%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

13.28%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и REXR

Текущая волатильность для American Homes 4 Rent (AMH) составляет 6.43%, в то время как у Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что AMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMHREXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

10.53%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

18.82%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

25.41%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

27.37%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

27.08%

-3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и REXR

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности REXR в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMH
American Homes 4 Rent		3.67%3.74%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.		4.60%4.44%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%3.25%2.33%3.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMH и REXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
245.08M
(AMH) Общая выручка
(REXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMH and REXR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REXR has higher volatility (10.53%) compared to AMH (6.43%). In terms of maximum drawdown, AMH dropped -38.40% vs REXR's -58.65%.

REXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMH и REXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор