Сравнение AMH с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Homes 4 Rent (AMH) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMH или NOBL.
Основные характеристики
| AMH | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.95% | 13.49% |
| Дох-ть за 1 год | 10.12% | 25.68% |
| Дох-ть за 3 года | -0.56% | 5.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.43% | 9.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 10.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 2.08 | 10.96 |
| Индекс Язвы | 4.29% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 18.75% | 10.40% |
| Макс. просадка | -38.40% | -35.43% |
| Текущая просадка | -10.12% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между AMH и NOBL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMH и NOBL
С начала года, AMH показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMH c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и NOBL
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности NOBL в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 2.71% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.31% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.99% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок AMH и NOBL
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и NOBL
American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.