PortfoliosLab logo
Сравнение AMH с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMH и NOBL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMH и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
184.51%
203.33%
AMH
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMH:

0.33

NOBL:

0.15

Коэф-т Сортино

AMH:

0.62

NOBL:

0.31

Коэф-т Омега

AMH:

1.08

NOBL:

1.04

Коэф-т Кальмара

AMH:

0.38

NOBL:

0.14

Коэф-т Мартина

AMH:

0.85

NOBL:

0.49

Индекс Язвы

AMH:

8.37%

NOBL:

4.50%

Дневная вол-ть

AMH:

21.43%

NOBL:

14.79%

Макс. просадка

AMH:

-38.40%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

AMH:

-8.73%

NOBL:

-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью -1.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMH имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции NOBL немного отстают с 9.13%.


AMH

С начала года

-0.39%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-2.82%

1 год

6.97%

5 лет

12.16%

10 лет

9.59%

NOBL

С начала года

-1.39%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-6.53%

1 год

2.04%

5 лет

11.85%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMH и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMH
Ранг риск-скорректированной доходности AMH, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMH c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMH, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMH: 0.33
NOBL: 0.15
Коэффициент Сортино AMH, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMH: 0.62
NOBL: 0.31
Коэффициент Омега AMH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMH: 1.08
NOBL: 1.04
Коэффициент Кальмара AMH, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMH: 0.38
NOBL: 0.14
Коэффициент Мартина AMH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMH: 0.85
NOBL: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.15
AMH
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и NOBL

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности NOBL в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMH
American Homes 4 Rent
2.92%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%1.17%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.17%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок AMH и NOBL

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.73%
-8.97%
AMH
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и NOBL

American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.62%
10.31%
AMH
NOBL