Сравнение AMH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Homes 4 Rent (AMH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMH или SPY.
Основные характеристики
| AMH | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.95% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 10.12% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -0.56% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.43% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.08 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.29% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.75% | 12.29% |
| Макс. просадка | -38.40% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AMH и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMH и SPY
С начала года, AMH показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и SPY
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 2.71% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.31% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AMH и SPY
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и SPY
American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.