PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INUTX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INUTX с CBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

INUTX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности INUTX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INUTX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		5.17%15.64%14.41%4.88%-1.68%26.09%0.76%23.31%-5.32%12.93%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, INUTX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции INUTX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 10.05% против 9.16% соответственно.

INUTX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.86%
1 год
18.13%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.05%

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Opportunity Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с INUTX:
INUTX с LBSAXINUTX с VOOINUTX с VTVINUTX с IDIVXINUTX с VIIIXINUTX с OIEJXINUTX с PRDGX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий INUTX и CBALX

INUTX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

INUTX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INUTX
Ранг доходности на риск INUTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INUTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INUTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INUTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INUTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INUTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INUTX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INUTXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.54

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.55

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

6.54

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INUTX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INUTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INUTX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INUTXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.68

-0.08

Корреляция

Корреляция между INUTX и CBALX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INUTX и CBALX

Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности CBALX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		7.71%8.05%7.27%3.76%7.82%12.77%4.22%12.47%12.99%10.68%3.84%5.80%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок INUTX и CBALX

Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

INUTXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-34.53%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-7.87%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-20.91%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

-22.73%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.73%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-5.34%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.86%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INUTX и CBALX

Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Balanced Fund (CBALX) имеют волатильность 3.71% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INUTXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.84%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

6.44%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

11.58%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

11.08%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

11.31%

+4.54%