PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INUTX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INUTX с PRDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

INUTX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности INUTX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INUTX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		5.17%15.64%14.41%4.88%-1.68%26.09%0.76%23.31%-5.32%12.93%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, INUTX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции INUTX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 10.05% против 12.31% соответственно.

INUTX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.86%
1 год
18.13%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.05%

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Opportunity Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с INUTX:
INUTX с LBSAXINUTX с VOOINUTX с VTVINUTX с IDIVXINUTX с OIEJXINUTX с VIIIXINUTX с SVAIX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий INUTX и PRDGX

INUTX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

INUTX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INUTX
Ранг доходности на риск INUTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INUTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INUTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INUTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INUTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INUTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INUTX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INUTXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.77

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.17

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.13

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

5.36

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INUTX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INUTX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INUTX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INUTXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.77

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.04

Корреляция

Корреляция между INUTX и PRDGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INUTX и PRDGX

Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности PRDGX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		7.71%8.05%7.27%3.76%7.82%12.77%4.22%12.47%12.99%10.68%3.84%5.80%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок INUTX и PRDGX

Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

INUTXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-49.79%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.28%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-19.31%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

-33.18%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.50%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-5.44%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.37%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности INUTX и PRDGX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) составляет 3.71%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что INUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INUTXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.13%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

7.61%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

15.09%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

14.08%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.87%

-0.02%