PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INUTX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INUTX и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности INUTX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
426.87%
497.40%
INUTX
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INUTX:

0.88

VTV:

1.77

Коэф-т Сортино

INUTX:

1.17

VTV:

2.51

Коэф-т Омега

INUTX:

1.17

VTV:

1.32

Коэф-т Кальмара

INUTX:

0.87

VTV:

2.46

Коэф-т Мартина

INUTX:

4.39

VTV:

9.75

Индекс Язвы

INUTX:

2.35%

VTV:

1.88%

Дневная вол-ть

INUTX:

11.80%

VTV:

10.36%

Макс. просадка

INUTX:

-55.57%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

INUTX:

-10.86%

VTV:

-6.37%

Доходность по периодам

С начала года, INUTX показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции INUTX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.55% против 9.89% соответственно.


INUTX

С начала года

8.51%

1 месяц

-8.27%

6 месяцев

1.54%

1 год

9.48%

5 лет

7.30%

10 лет

7.55%

VTV

С начала года

15.96%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

6.38%

1 год

16.73%

5 лет

9.98%

10 лет

9.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INUTX и VTV

INUTX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund
График комиссии INUTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INUTX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INUTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.881.77
Коэффициент Сортино INUTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.172.51
Коэффициент Омега INUTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.171.32
Коэффициент Кальмара INUTX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.872.46
Коэффициент Мартина INUTX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.399.75
INUTX
VTV

Показатель коэффициента Шарпа INUTX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INUTX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88
1.77
INUTX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов INUTX и VTV

Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VTV в 1.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund
2.05%2.91%2.97%2.67%3.40%3.11%3.78%3.85%3.84%3.65%3.05%2.20%
VTV
Vanguard Value ETF
1.72%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок INUTX и VTV

Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.86%
-6.37%
INUTX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности INUTX и VTV

Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что INUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.76%
3.63%
INUTX
VTV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab