PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INUTX с IDIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INUTX с IDIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).

INUTX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности INUTX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INUTX и IDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		5.17%15.64%14.41%4.88%-1.68%26.09%0.76%23.31%-5.32%12.93%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, INUTX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции INUTX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 10.05% против 10.85% соответственно.

INUTX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.86%
1 год
18.13%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.05%

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Opportunity Fund

Integrity Dividend Harvest Fund

Часто сравнивают с INUTX:
INUTX с LBSAXINUTX с VOOINUTX с VTVINUTX с VIIIXINUTX с OIEJXINUTX с PRDGXINUTX с SVAIX
Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с LMVTXIDIVX с SAIFX

Сравнение комиссий INUTX и IDIVX

INUTX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.

INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

INUTX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INUTX
Ранг доходности на риск INUTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INUTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INUTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INUTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INUTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INUTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INUTX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INUTXIDIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.10

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.93

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

9.24

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INUTX vs. IDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INUTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIVX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INUTX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INUTXIDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.71

-0.11

Корреляция

Корреляция между INUTX и IDIVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INUTX и IDIVX

Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности IDIVX в 6.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		7.71%8.05%7.27%3.76%7.82%12.77%4.22%12.47%12.99%10.68%3.84%5.80%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INUTX и IDIVX

Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и IDIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

INUTXIDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-31.64%

-23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.36%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-16.34%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

-31.64%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-3.25%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-3.39%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.38%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности INUTX и IDIVX

Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеют волатильность 3.71% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INUTXIDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.56%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

7.36%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.97%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

13.90%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

14.91%

+0.94%