Сравнение INUTX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
INUTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INUTX или OIEJX.
Основные характеристики
| INUTX | OIEJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.48% | 18.52% |
| Дох-ть за 1 год | 27.56% | 25.31% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 5.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.92% | 9.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.56% | 8.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 17.32 | 16.43 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 10.30% | 10.20% |
| Макс. просадка | -55.57% | -36.88% |
| Текущая просадка | -1.04% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между INUTX и OIEJX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INUTX и OIEJX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INUTX показывает доходность 18.48%, а OIEJX немного выше – 18.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INUTX имеют среднегодовую доходность 8.56%, а акции OIEJX немного впереди с 8.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INUTX и OIEJX
INUTX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INUTX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INUTX и OIEJX
Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности OIEJX в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund | 2.50% | 2.91% | 2.97% | 2.67% | 3.40% | 3.11% | 3.78% | 3.85% | 3.84% | 3.65% | 3.05% | 2.20% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.98% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок INUTX и OIEJX
Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INUTX и OIEJX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) составляет 3.04%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что INUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.