Сравнение INUTX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
INUTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INUTX или VIIIX.
Основные характеристики
| INUTX | VIIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.48% | 25.84% |
| Дох-ть за 1 год | 27.56% | 32.03% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 7.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.92% | 13.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.56% | 12.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 3.82 |
| Коэф-т Мартина | 17.32 | 16.97 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.30% | 12.23% |
| Макс. просадка | -55.57% | -55.18% |
| Текущая просадка | -1.04% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между INUTX и VIIIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INUTX и VIIIX
С начала года, INUTX показывает доходность 18.48%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 25.84%. За последние 10 лет акции INUTX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 8.56% против 12.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INUTX и VIIIX
INUTX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INUTX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INUTX и VIIIX
Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VIIIX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund | 2.50% | 2.91% | 2.97% | 2.67% | 3.40% | 3.11% | 3.78% | 3.85% | 3.84% | 3.65% | 3.05% | 2.20% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.26% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок INUTX и VIIIX
Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INUTX и VIIIX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что INUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.