PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INUTX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INUTX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

INUTX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности INUTX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INUTX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		5.17%15.64%14.41%4.88%-1.68%26.09%0.76%23.31%-5.32%12.93%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, INUTX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции INUTX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.05% против 14.15% соответственно.

INUTX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.86%
1 год
18.13%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.05%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Opportunity Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с INUTX:
INUTX с LBSAXINUTX с VOOINUTX с VTVINUTX с IDIVXINUTX с OIEJXINUTX с PRDGXINUTX с SVAIX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий INUTX и VIIIX

INUTX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

INUTX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INUTX
Ранг доходности на риск INUTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INUTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INUTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INUTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INUTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INUTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INUTX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INUTXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.49

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.52

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

7.31

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INUTX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INUTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INUTX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INUTXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.98

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.14

Корреляция

Корреляция между INUTX и VIIIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INUTX и VIIIX

Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		7.71%8.05%7.27%3.76%7.82%12.77%4.22%12.47%12.99%10.68%3.84%5.80%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок INUTX и VIIIX

Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

INUTXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-55.18%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.12%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-24.50%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

-33.79%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-6.24%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-10.07%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.52%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности INUTX и VIIIX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что INUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INUTXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.34%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

9.53%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

18.32%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

16.90%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.04%

-2.19%