PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INUTX с LBSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INUTX с LBSAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).

INUTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г.. LBSAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INUTX или LBSAX.

Корреляция

Корреляция между INUTX и LBSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности INUTX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INUTX:

0.11

LBSAX:

0.26

Коэф-т Сортино

INUTX:

0.37

LBSAX:

0.53

Коэф-т Омега

INUTX:

1.05

LBSAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

INUTX:

0.18

LBSAX:

0.30

Коэф-т Мартина

INUTX:

0.52

LBSAX:

0.94

Индекс Язвы

INUTX:

5.98%

LBSAX:

5.03%

Дневная вол-ть

INUTX:

15.66%

LBSAX:

14.99%

Макс. просадка

INUTX:

-55.57%

LBSAX:

-48.43%

Текущая просадка

INUTX:

-10.20%

LBSAX:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, INUTX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции INUTX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 2.97% против 7.55% соответственно.

INUTX

С начала года

-0.27%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-8.70%

1 год

1.59%

5 лет

7.73%

10 лет

2.97%

LBSAX

С начала года

0.73%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

-6.64%

1 год

3.49%

5 лет

10.98%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий INUTX и LBSAX

INUTX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.

INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INUTX и LBSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INUTX
Ранг риск-скорректированной доходности INUTX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INUTX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INUTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INUTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INUTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INUTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LBSAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INUTX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INUTX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа LBSAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INUTX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INUTX и LBSAX

Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности LBSAX в 5.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		2.82%2.75%2.91%2.97%2.67%3.40%3.11%3.78%3.85%3.84%3.65%3.05%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		5.74%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%4.25%4.05%8.01%8.36%

Просадки

Сравнение просадок INUTX и LBSAX

Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки LBSAX в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и LBSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INUTX и LBSAX

Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) имеют волатильность 5.10% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...