PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTU с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTU с SOXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INTU (Intuit Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, INTU returned 10.72%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности INTU и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -55.08%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 10.72% против 53.10% соответственно.

INTU

1 день
5.40%
1 месяц
5.38%
6 месяцев
-46.44%
С начала года
-55.08%
1 год
-60.29%
3 года*
-14.96%
5 лет*
-9.42%
10 лет*
10.72%

SOXL

1 день
-13.94%
1 месяц
-37.01%
6 месяцев
145.32%
С начала года
239.00%
1 год
427.27%
3 года*
72.95%
5 лет*
31.92%
10 лет*
53.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-55.08%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		239.00%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between INTU and SOXL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.54

The correlation between INTU and SOXL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

INTU vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
3.45

-4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
2.89

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.40

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

8.19

-9.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

26.43

-27.97

INTU vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и SOXL

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-90.46%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.19%

-52.63%

-15.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.19%

-87.88%

+19.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.19%

-90.46%

+22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.19%

-90.46%

+22.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.08%

-52.63%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.25%

-34.95%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

16.27%

+22.85%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и SOXL

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 13.36%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

60.71%

-47.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.84%

109.63%

-65.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.13%

124.91%

-78.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.01%

112.01%

-74.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

101.43%

-67.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и SOXL

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INTU and SOXL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (60.71%) compared to INTU (13.36%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор