PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTU с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTU с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INTU (Intuit Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, INTU returned 10.72%/yr vs 35.15%/yr for SMH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности INTU и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -55.08%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.72% против 35.15% соответственно.

INTU

1 день
5.40%
1 месяц
5.38%
6 месяцев
-46.44%
С начала года
-55.08%
1 год
-60.29%
3 года*
-14.96%
5 лет*
-9.42%
10 лет*
10.72%

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-55.08%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between INTU and SMH is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.52

The correlation between INTU and SMH shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

INTU vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.65

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
2.97

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.41

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

6.54

-7.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

20.41

-21.95

INTU vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и SMH

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-84.96%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.19%

-14.95%

-53.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.19%

-35.74%

-32.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.19%

-45.30%

-22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.19%

-45.30%

-22.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.08%

-14.95%

-48.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.25%

-40.93%

+16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

4.78%

+34.34%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и SMH

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 13.36%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

17.01%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.84%

31.61%

+12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.13%

36.97%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.01%

36.21%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

33.16%

+1.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и SMH

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

INTU and SMH have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (17.01%) compared to INTU (13.36%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор