PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INVX с SEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVX с SEI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INVX (Innovex International, Inc) and SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, INVX returned -1.82%/yr vs 52.71%/yr for SEI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности INVX и SEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovex International, Inc (INVX) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVX показывает доходность 17.56%, что значительно ниже, чем у SEI с доходностью 34.10%.

INVX

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
5.76%
С начала года
17.56%
1 год
65.76%
3 года*
0.95%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
-7.98%

SEI

1 день
-8.51%
1 месяц
-19.38%
6 месяцев
11.28%
С начала года
34.10%
1 год
107.54%
3 года*
93.74%
5 лет*
52.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVX и SEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INVX
Innovex International, Inc		17.56%56.55%-39.97%-14.35%38.06%-33.56%-36.86%56.21%-37.04%-9.06%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		34.10%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-43.06%75.35%

Correlation

The correlation between INVX and SEI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г.

0.52

Over the past year, the correlation between INVX and SEI has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVX:

$1.80B

SEI:

$3.76B

EPS

INVX:

$0.75

SEI:

$0.97

Коэффициент P/E

INVX:

34.34

SEI:

63.12

Коэффициент P/S

INVX:

1.82

SEI:

4.22

Коэффициент P/B

INVX:

1.72

SEI:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

INVX:

$976.87M

SEI:

$692.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

INVX:

$280.46M

SEI:

$235.28M

EBITDA (12 мес.)

INVX:

$157.28M

SEI:

$249.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovex International, Inc

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Часто сравнивают с INVX:
INVX с NESRINVX с VALINVX с OISINVX с SDRLINVX с NOAINVX с EFX.TOINVX с NE
Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с VRTSEI с BESEI с INTCSEI с TSEMSEI с EQT

Доходность на риск

INVX vs. SEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVX
Ранг доходности на риск INVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVX c SEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovex International, Inc (INVX) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INVXSEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.45

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.09

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.09

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

9.77

-2.43

INVX vs. SEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEI равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVX и SEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INVX и SEI

Максимальная просадка INVX за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки SEI в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVX и SEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVXSEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.50%

-79.49%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.96%

-26.43%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.93%

-55.37%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.88%

-55.37%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.46%

-25.93%

-52.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.50%

-38.35%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

11.06%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности INVX и SEI

Текущая волатильность для Innovex International, Inc (INVX) составляет 9.31%, в то время как у Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) волатильность равна 21.82%. Это указывает на то, что INVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVXSEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

21.82%

-12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

52.56%

-22.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.48%

74.80%

-33.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.16%

67.13%

-20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.61%

62.41%

-15.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVX и SEI

INVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INVX
Innovex International, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.78%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVX и SEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovex International, Inc и Solaris Energy Infrastructure, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
239.03M
196.24M
(INVX) Общая выручка
(SEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INVX и SEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovex International, Inc и Solaris Energy Infrastructure, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
35.4%
37.1%
Активы портфеля
INVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.

SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 72.72M при выручке в 196.24M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

INVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.56M при выручке в 196.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

INVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.44M при выручке в 196.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

INVX and SEI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEI has higher volatility (21.82%) compared to INVX (9.31%). In terms of maximum drawdown, INVX dropped -89.50% vs SEI's -79.49%.

INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVX и SEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор