Сравнение INVX с NE
INVX (Innovex International, Inc) and NE (Noble Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — INVX in Oil & Gas Equipment & Services, NE in Oil & Gas Drilling. Over the past 3 years, INVX returned 5.10%/yr vs 10.79%/yr for NE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INVX и NE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVX показывает доходность 29.54%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 68.94%.
INVX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 20.04%
- 1 год
- 84.32%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- -7.78%
NE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 68.94%
- 6 месяцев
- 46.66%
- 1 год
- 87.02%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVX и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 29.54% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -48.20% |
NE Noble Corporation | 68.94% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 0.24% |
Correlation
The correlation between INVX and NE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between INVX and NE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
INVX:
$1.95B
NE:
$7.51B
INVX:
$0.75
NE:
$1.43
INVX:
37.82
NE:
32.67
INVX:
0.11
NE:
8.89
INVX:
2.01
NE:
2.34
INVX:
1.89
NE:
1.64
INVX:
$976.87M
NE:
$3.20B
INVX:
$280.46M
NE:
$716.15M
INVX:
$157.28M
NE:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVX vs. NE — Ранг доходности на риск
INVX
NE
Сравнение INVX c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovex International, Inc (INVX) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVX | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 5.28 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 11.61 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVX | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.40 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок INVX и NE
Максимальная просадка INVX за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVX и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVX | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -63.16% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -16.56% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.93% | -63.16% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.27% | -13.21% | -63.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.38% | -19.53% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 7.52% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVX и NE
Innovex International, Inc (INVX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что INVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVX | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 9.87% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | 29.65% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 40.69% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.28% | 43.42% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.57% | 43.42% | +3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVX и NE
INVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NE Noble Corporation | 5.36% | 7.08% | 5.73% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVX и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovex International, Inc и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INVX и NE
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
INVX and NE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVX has higher volatility (14.21%) compared to NE (9.87%). In terms of maximum drawdown, INVX dropped -89.50% vs NE's -63.16%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVX и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор