Сравнение INVX с NE
INVX (Innovex International, Inc) and NE (Noble Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — INVX in Oil & Gas Equipment & Services, NE in Oil & Gas Drilling. Over the past 5 years, INVX returned -1.82%/yr vs 17.00%/yr for NE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INVX и NE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVX показывает доходность 17.56%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 46.28%.
INVX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 65.76%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- -7.98%
NE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 25.26%
- С начала года
- 46.28%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVX и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 17.56% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -47.80% |
NE Noble Corporation | 46.28% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
Correlation
The correlation between INVX and NE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between INVX and NE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
INVX:
$1.80B
NE:
$6.45B
INVX:
$0.75
NE:
$1.43
INVX:
34.34
NE:
28.22
INVX:
0.10
NE:
7.68
INVX:
1.82
NE:
2.02
INVX:
1.72
NE:
1.42
INVX:
$976.87M
NE:
$3.20B
INVX:
$280.46M
NE:
$716.15M
INVX:
$157.28M
NE:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVX vs. NE — Ранг доходности на риск
INVX
NE
Сравнение INVX c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovex International, Inc (INVX) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVX | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.94 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 5.93 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVX и NE
Максимальная просадка INVX за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVX и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVX | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -63.16% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -31.06% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.93% | -63.16% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.88% | -63.16% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.46% | -24.85% | -53.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.50% | -19.59% | -25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 10.15% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVX и NE
Текущая волатильность для Innovex International, Inc (INVX) составляет 9.31%, в то время как у Noble Corporation (NE) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что INVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVX | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 12.11% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 29.56% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.48% | 41.31% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.16% | 43.63% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.61% | 43.38% | +3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVX и NE
INVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NE Noble Corporation | 4.95% | 7.08% | 5.73% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVX и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovex International, Inc и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INVX и NE
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
INVX and NE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NE has higher volatility (12.11%) compared to INVX (9.31%). In terms of maximum drawdown, INVX dropped -89.50% vs NE's -63.16%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVX и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор