Сравнение INVX с OIS
INVX (Innovex International, Inc) and OIS (Oil States International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, INVX returned -7.78%/yr vs -12.95%/yr for OIS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INVX и OIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INVX показывает доходность 29.54%, а OIS немного ниже – 28.36%. За последние 10 лет акции INVX превзошли акции OIS по среднегодовой доходности: -7.78% против -12.95% соответственно.
INVX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 20.04%
- 1 год
- 84.32%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- -7.78%
OIS
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 28.36%
- 6 месяцев
- 26.49%
- 1 год
- 94.41%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- -12.95%
Сравнение доходности по годам INVX и OIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 29.54% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -33.56% | -36.86% | 56.21% | -37.04% | -20.57% |
OIS Oil States International, Inc. | 28.36% | 33.79% | -25.48% | -8.98% | 50.10% | -1.00% | -69.22% | 14.22% | -49.54% | -27.44% |
Correlation
The correlation between INVX and OIS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2001 г. | 0.64 |
The correlation between INVX and OIS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
INVX:
$1.95B
OIS:
$507.83M
INVX:
$0.75
OIS:
-$1.82
INVX:
2.01
OIS:
0.99
INVX:
1.89
OIS:
0.89
INVX:
$976.87M
OIS:
$509.05M
INVX:
$280.46M
OIS:
-$47.25M
INVX:
$157.28M
OIS:
$41.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVX vs. OIS — Ранг доходности на риск
INVX
OIS
Сравнение INVX c OIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovex International, Inc (INVX) и Oil States International, Inc. (OIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVX | OIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 2.26 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 6.27 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVX | OIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.68 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | -0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок INVX и OIS
Максимальная просадка INVX за все время составила -89.50%, что меньше максимальной просадки OIS в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVX и OIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVX | OIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -97.45% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -41.97% | +24.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.93% | -63.73% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.88% | -68.72% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | -95.95% | +14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.27% | -86.71% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.38% | -45.37% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 15.12% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVX и OIS
Innovex International, Inc (INVX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Oil States International, Inc. (OIS) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что INVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVX | OIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 11.48% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | 42.34% | -12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 56.54% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.28% | 60.07% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.57% | 64.16% | -17.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVX и OIS
Ни INVX, ни OIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVX и OIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovex International, Inc и Oil States International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INVX and OIS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVX has higher volatility (14.21%) compared to OIS (11.48%). In terms of maximum drawdown, INVX dropped -89.50% vs OIS's -97.45%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVX и OIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор